How do you calculate trading expectancy?

Expectancy per trade = (win % × average win) − (loss % × average loss). With a 50% win rate, a $200 average win and a $100 average loss, expectancy is 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = $50 per trade. A positive number means the strategy has an edge.

What is a good expectancy in trading?

Any positive expectancy means you make money on average over many trades. Expressed in R (expectancy divided by average loss), 0.2R to 0.5R is a solid, realistic edge. The higher and more consistent the expectancy, the faster your account compounds.

What is the Kelly fraction this calculator shows?

The Kelly fraction is the share of capital that maximizes long-term growth for your win rate and payoff ratio: f = win % − (loss % ÷ payoff), where payoff is average win ÷ average loss. Most traders use half-Kelly or less because full Kelly is very volatile.

ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी और Kelly कैलकुलेटर

अपने विन रेट और औसत जीत/हार को प्रति ट्रेड एक्सपेक्टेंसी, प्रॉफिट फ़ैक्टर और आपकी एज द्वारा समर्थित Kelly पोज़िशन साइज़ में बदलें।

आपके आँकड़े

विन रेट %

औसत जीत ($)

औसत हार ($, धनात्मक)

परिणाम

एक्सपेक्टेंसी / ट्रेड—

एक्सपेक्टेंसी (R)—

प्रॉफिट फ़ैक्टर—

Kelly अंश—

हाफ-Kelly—

Kelly अधिकतम दीर्घकालिक वृद्धि के लिए जोखिम में डालने योग्य पूँजी का % सुझाता है। अधिकांश ट्रेडर विचरण कम करने के लिए हाफ-Kelly या उससे कम उपयोग करते हैं।

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Trading Expectancy & Kelly Calculator के बारे में

Expectancy आपको बताती है कि कई trades में आपका edge काम आने पर प्रत्येक trade से आप औसतन कितने dollar (या R) की उम्मीद कर सकते हैं। मुख्य फॉर्मूला है: expectancy = win % × average win − loss % × average loss। अपनी win rate और average win/loss दर्ज करें और प्रति trade expectancy, R में expectancy, profit factor और Kelly fraction प्राप्त करें। size बढ़ाने से पहले यह confirm करने के लिए उपयोग करें कि strategy profitable है, और दो systems की समान आधार पर तुलना करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेडिंग एक्सपेक्टेंसी की गणना कैसे करते हैं?

प्रति ट्रेड एक्सपेक्टेंसी = (जीत का % × औसत जीत) − (हार का % × औसत हार)। 50% जीत दर, $200 औसत जीत और $100 औसत हार के साथ, एक्सपेक्टेंसी 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = $50 प्रति ट्रेड है। सकारात्मक संख्या का अर्थ है कि रणनीति में एज है।

ट्रेडिंग में अच्छी एक्सपेक्टेंसी क्या होती है?

कोई भी सकारात्मक एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आप कई ट्रेड्स में औसतन पैसा बनाते हैं। R में व्यक्त करें (एक्सपेक्टेंसी को औसत हार से विभाजित करें), 0.2R से 0.5R एक मजबूत और यथार्थवादी एज है। एक्सपेक्टेंसी जितनी अधिक और स्थिर होगी, आपका खाता उतनी ही तेजी से कंपाउंड होगा।

यह कैलकुलेटर जो Kelly फ्रैक्शन दिखाता है वह क्या है?

Kelly फ्रैक्शन वह पूंजी का हिस्सा है जो आपकी जीत दर और पेऑफ रेशियो के लिए दीर्घकालिक विकास को अधिकतम करता है: f = जीत का % − (हार का % ÷ पेऑफ), जहां पेऑफ = औसत जीत ÷ औसत हार। अधिकांश ट्रेडर हाफ-Kelly या उससे कम उपयोग करते हैं क्योंकि फुल Kelly बहुत अस्थिर होता है।