How do you calculate trading expectancy?

Expectancy per trade = (win % × average win) − (loss % × average loss). With a 50% win rate, a $200 average win and a $100 average loss, expectancy is 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = $50 per trade. A positive number means the strategy has an edge.

What is a good expectancy in trading?

Any positive expectancy means you make money on average over many trades. Expressed in R (expectancy divided by average loss), 0.2R to 0.5R is a solid, realistic edge. The higher and more consistent the expectancy, the faster your account compounds.

What is the Kelly fraction this calculator shows?

The Kelly fraction is the share of capital that maximizes long-term growth for your win rate and payoff ratio: f = win % − (loss % ÷ payoff), where payoff is average win ÷ average loss. Most traders use half-Kelly or less because full Kelly is very volatile.

트레이딩 기대값 & Kelly 계산기

승률과 평균 이익/손실을 트레이드당 기대값, 수익 팩터, 그리고 당신의 엣지가 뒷받침하는 Kelly 포지션 크기로 변환하세요.

내 통계

승률 %

평균 이익 ($)

평균 손실 ($, 양수)

결과

기대값 / 트레이드—

기대값 (R)—

수익 팩터—

Kelly 비율—

하프 Kelly—

Kelly는 장기 성장을 극대화하기 위해 리스크로 잡아야 할 자본의 %를 제안합니다. 대부분의 트레이더는 변동성을 줄이기 위해 하프 Kelly 이하를 사용합니다.

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트레이딩 기대값 & Kelly 계산기 소개

기대값은 당신의 엣지가 많은 트레이드에 걸쳐 발휘될 때 각 트레이드에서 기대할 수 있는 평균 달러(또는 R) 결과를 알려줍니다. 핵심 공식은 기대값 = 승률 × 평균 수익 − 패률 × 평균 손실입니다. 승률과 평균 수익/손실을 입력하면 트레이드당 기대값, R 기대값, 수익 팩터, Kelly 분수를 얻을 수 있습니다. 규모를 키우기 전에 전략의 수익성을 확인하고, 두 시스템을 동등한 기준으로 비교하는 데 활용하세요.

자주 묻는 질문

트레이딩 기대값은 어떻게 계산하나요?

트레이드당 기대값 = (승률 × 평균 이익) − (패율 × 평균 손실). 승률 50%, 평균 이익 $200, 평균 손실 $100이면 기대값은 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = $50/트레이드입니다. 양수 값은 해당 전략에 엣지가 있음을 의미합니다.

트레이딩에서 좋은 기대값은 얼마인가요?

기대값이 양수이면 많은 거래에 걸쳐 평균적으로 수익을 낸다는 의미입니다. R로 표현하면(기대값을 평균 손실로 나눔), 0.2R에서 0.5R은 견고하고 현실적인 엣지입니다. 기대값이 높고 일정할수록 계좌 복리 성장이 빨라집니다.

이 계산기가 표시하는 Kelly 비율이란 무엇인가요?

Kelly 비율은 승률과 손익비에 기반하여 장기 성장을 극대화하는 자본 비율입니다: f = 승률 − (패율 ÷ 손익비), 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실. 풀 Kelly는 변동성이 매우 높기 때문에 대부분의 트레이더는 하프 Kelly 이하를 사용합니다.