How do you calculate trading expectancy?

Expectancy per trade = (win % × average win) − (loss % × average loss). With a 50% win rate, a $200 average win and a $100 average loss, expectancy is 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = $50 per trade. A positive number means the strategy has an edge.

What is a good expectancy in trading?

Any positive expectancy means you make money on average over many trades. Expressed in R (expectancy divided by average loss), 0.2R to 0.5R is a solid, realistic edge. The higher and more consistent the expectancy, the faster your account compounds.

What is the Kelly fraction this calculator shows?

The Kelly fraction is the share of capital that maximizes long-term growth for your win rate and payoff ratio: f = win % − (loss % ÷ payoff), where payoff is average win ÷ average loss. Most traders use half-Kelly or less because full Kelly is very volatile.

Máy Tính Kỳ Vọng Giao Dịch & Kelly

Biến tỷ lệ thắng và mức thắng/thua trung bình thành kỳ vọng mỗi lệnh, hệ số lợi nhuận và khối lượng vị thế Kelly mà lợi thế của bạn hỗ trợ.

Thống Kê Của Bạn

Tỷ Lệ Thắng %

Mức Thắng Trung Bình ($)

Mức Thua Trung Bình ($, dương)

Kết Quả

Kỳ Vọng / Lệnh—

Kỳ Vọng (R)—

Hệ Số Lợi Nhuận—

Phần Kelly—

Nửa Kelly—

Kelly gợi ý % vốn nên rủi ro để tăng trưởng dài hạn tối đa. Hầu hết traders dùng nửa Kelly hoặc ít hơn để giảm biến động.

Chia sẻ trên X Chia sẻ trên Telegram

Giới thiệu về Máy tính Kỳ vọng Giao dịch & Kelly

Kỳ vọng cho bạn biết kết quả trung bình theo dollar (hoặc R) mà bạn có thể kỳ vọng từ mỗi lệnh khi lợi thế của bạn phát huy tác dụng qua nhiều giao dịch. Công thức cốt lõi: kỳ vọng = tỷ lệ thắng × lợi nhuận thắng bình quân − tỷ lệ thua × thua lỗ bình quân. Nhập tỷ lệ thắng và lợi nhuận/thua lỗ bình quân để nhận kỳ vọng mỗi lệnh, kỳ vọng theo R, hệ số lợi nhuận và phân số Kelly. Dùng để xác nhận một chiến lược có sinh lời trước khi tăng quy mô, và so sánh hai hệ thống trên cùng một cơ sở.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tính kỳ vọng giao dịch?

Kỳ vọng mỗi lệnh = (% thắng × lợi nhuận trung bình) − (% thua × lỗ trung bình). Với tỷ lệ thắng 50%, lợi nhuận trung bình $200 và lỗ trung bình $100, kỳ vọng là 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = $50 mỗi lệnh. Kết quả dương có nghĩa là chiến lược có lợi thế.

Kỳ vọng giao dịch tốt là bao nhiêu?

Bất kỳ kỳ vọng dương nào cũng có nghĩa là bạn kiếm tiền trung bình qua nhiều lệnh. Tính theo R (kỳ vọng chia cho lỗ trung bình), từ 0.2R đến 0.5R là một lợi thế vững chắc và thực tế. Kỳ vọng càng cao và ổn định, tài khoản của bạn càng tăng trưởng nhanh hơn.

Phần Kelly mà máy tính này hiển thị là gì?

Phần Kelly là tỷ lệ vốn tối ưu hóa tăng trưởng dài hạn dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận/lỗ của bạn: f = % thắng − (% thua ÷ hệ số lợi nhuận), trong đó hệ số lợi nhuận = lợi nhuận trung bình ÷ lỗ trung bình. Hầu hết các trader dùng nửa Kelly hoặc ít hơn vì Kelly đầy đủ có độ biến động rất cao.

Công cụ giao dịch liên quan

Ngừng tính toán thủ công trên mỗi lệnh

AIO Indicator đánh dấu stop cấu trúc, thanh khoản và điểm vào xác suất cao ngay trên biểu đồ — và AIO Terminal tính kích thước, đặt lệnh chỉ trong một click.

Dùng Thử Miễn Phí 5 Ngày