What does a Monte Carlo simulation tell a trader?

It shows the distribution of outcomes your edge can produce, not just one average path. By running hundreds of random trade sequences it reveals how lucky or unlucky ordering affects your final balance and drawdown — something a single backtest hides.

Why do I get different results each time I run it?

Each run draws a fresh random sequence of wins and losses from your inputs, so the median, percentiles and drawdown shift slightly every time. That variation is the point: it shows the spread of outcomes rather than one deterministic result.

What is a good probability of ruin?

Lower is better; many traders want ruin probability well under 5% at their chosen risk level. If the simulator shows a high chance of ruin, reduce risk per trade or improve the win rate and reward-to-risk before trading the strategy live.

モンテカルロ資産シミュレーター

戦略の500回ランダムシミュレーションを実行。中央値資産曲線、5/95パーセンタイル、最大ドローダウン、破産確率を確認。

戦略パラメーター

初期資本（$）

勝率%

平均勝ち（R）

1取引リスク%

取引回数

計算結果

「シミュレーション実行」をクリックして500のランダムパスを生成。

中央値最終資産—

5パーセンタイル（最悪5%）—

95パーセンタイル（最良5%）—

中央値最大ドローダウン—

破産確率（資本50%未満）—

Xでシェア Telegramでシェア

モンテカルロ資産推移シミュレーターについて

モンテカルロ資産推移シミュレーターは、勝率・平均損益・1トレードあたりのリスクをもとに、あなたの戦略の500通りのランダムなシーケンスを実行します。きれいな1本の曲線ではなく、現実的な結果の範囲——中央最終残高・第5および第95パーセンタイル・典型的な最大ドローダウン・破産確率——を表示します。実行のたびに勝敗の順序がシャッフルされるため、再実行するたびに新たなパスが探索されます。

よくある質問

モンテカルロシミュレーションはトレーダーに何を教えてくれますか？

1つの平均的なパスだけでなく、あなたのエッジが生み出せる結果の分布を示します。何百もの取引のランダムシーケンスを実行することで、運不運の順序が最終残高とドローダウンにどう影響するかを明らかにします。単一のバックテストではこれは見えません。

なぜ実行するたびに異なる結果が出るのですか？

各実行は入力値からランダムな勝敗シーケンスを新たに生成するため、中央値・パーセンタイル・ドローダウンが毎回わずかに変動します。その変動こそが重要で、一つの確定的な結果ではなく結果の広がりを示しています。

良好な破滅確率はどのくらいですか？

低いほど良く、多くのトレーダーは選択したリスクレベルで破滅確率を5%未満に抑えたいと考えます。シミュレーターが高い破滅確率を示した場合は、戦略を本番稼働させる前に1トレードあたりのリスクを減らすか、勝率とreward-to-riskを改善してください。