ICT 框架:时间 + 价格 + 关键水平
ICT(Inner Circle Trader)方法论建立在三大支柱之上:机构何时推动市场(时间/交易时段)、目标在哪里(价格水平),以及价格可能延伸多远(标准差预测)。AIO 套件通过四个专用指标实现了这三大支柱。
第一部分:交易时段分析(AIO Session STD)
6 个可配置的 Kill Zones
AIO Session STD 提供 6 个完全可自定义的交易时段,每个时段均有独立的时间窗口、颜色和子线选项:
| 时段 | 默认时间(EST) | ICT 概念 |
|---|---|---|
| 第 1 时段 | 19:00-00:00 | 亚洲时段 |
| 第 2 时段 | 01:00-05:00 | 伦敦开盘 Kill Zone |
| 第 3 时段 | 07:00-11:00 | 纽约开盘 Kill Zone |
| 第 4 时段 | 09:30-10:30 | DR(定义区间) |
| 第 5 时段 | 03:00-04:00 | ODR(开盘 DR) |
| 第 6 时段 | 19:30-20:30 | ADR(亚洲 DR) |
每个时段绘制一个显示该时间窗口最高/最低价的矩形框,并可选显示收盘价和均衡位(EQ = 最高/最低价中点或收盘价中点)的子线。
标准差预测
这是 ICT 的核心概念。定义区间形成后,价格往往以该区间的标准差倍数运动:
STD 水平 N = 时段最高/最低价 ± N × (时段区间 × 比率)
两种比率选项
- 比率 0.5:用于 DR/IDR 概念。预测位置为时段区间的 ±0.5、±1.0、±1.5、±2.0 等倍数。
- 比率 1.0:用于亚洲区间概念。预测位置为时段区间的 ±1、±2、±3 倍数。
您可同时运行最多 3 个独立 STD 来源,来自不同时段(例如在同一图表上同时显示 DR 预测 + 亚洲区间预测),每个来源均有独立的价格来源选项(基于收盘价或基于最高/最低价的区间)。
可选区间调整
若某时段区间异常收窄或扩大,您可应用调整系数(0.0-1.0),将原始区间与参考水平混合,防止异常时段产生不合理的预测值。
如何交易 STD 预测
- 标记 DR(默认 EST 09:30-10:30)
- 记录 STD 预测位置(±0.5、±1.0 等)
- 在纽约时段行情运行期间,STD 水平充当目标位和反转区
- 在 STD 水平处结合市场结构(BOS/CHoCH)寻找高概率入场机会
第二部分:关键价格水平(AIO Price Levels)
多时间框架前期价格水平
AIO Price Levels 在 5 个时间框架绘制前期周期的水平线:
- 前 1 小时:P1hH、P1hL、P1hEQ、P1hC
- 前 4 小时:P4hH、P4hL、P4hEQ、P4hC
- 前一日:PDH、PDL、PDEQ、PDC
- 前一周:PWH、PWL、PWEQ、PWC
- 前一月:PMH、PML、PMEQ、PMC
每个水平均包含均衡位(EQ) — 即中点 — 在 ICT 理论中代表该周期的「公允价值」。价格在 EQ 上方运行 = 溢价;在下方运行 = 折价。
ADR(平均日振幅)
根据 N 日(默认 5 日)平均日振幅预测当日预期最高价和最低价。对于判断「价格今日最多能移动多远」至关重要。
NWOG(新周开盘缺口)
ICT 最强大的概念之一。NWOG 是前一周收盘价与当周开盘价之间的缺口。AIO 将其绘制为带颜色的矩形框,包含:
- 最多可显示 5 个历史 NWOG
- Consequent Encroachment(C.E.):缺口的 50% 中点 — ICT 理论中的关键目标水平
- 可选延伸至当前 K 线
锚定时间价格水平
两个可配置的基于时间的价格捕捉点:
- 时间 1(默认:00:00,标签「NYMO」):纽约午夜开盘价 — ICT 核心参考位
- 时间 2(默认:08:30,标签「NYO」):纽约开盘价
每个锚定时间均可配置价格来源(开盘价、收盘价、最高价、最低价等)。
第三部分:时间结构(AIO Time Separators)
AIO Time Separators 在图表上提供可视化的时间结构:
- 日/周/月/季度分隔线以垂直线显示
- 星期标签(周一至周日)在底部以不同颜色标注
- 2 条锚定时间垂直线(默认:午夜和 08:30)— 与价格水平锚定时间对应
- 时区感知:所有分隔线均遵循配置的 GMT 偏移量
ICT 应用:星期级别行情分析(周二和周三是 ICT 交易概率最高的日子)。锚定时间直观标记 Kill Zone 的切换节点。
第四部分:价格区间背景(AIO Lookback)
AIO Lookback 通过三层最高/最低/均衡位显示当前价格在更大区间内的位置:
两个时间框架层级
- 4 小时回溯:默认 30/60/90 根 K 线(4H 周期约对应 5/10/15 日区间)
- 日线回溯:默认 20/40/60 日(约对应 1/2/3 个月区间)
视觉编码
- 回溯线随周期延长而加粗(1px → 2px → 4px)— 直观体现重要性
- 均衡线:
(所有最高价中的最低值 + 所有最低价中的最高值) / 2— 所有回溯周期的真实中点 - 可选四分位线:均衡位与极端区域之间的中点
- 背景填充:均衡位上方为红色(溢价区),下方为绿色(折价区)
智能重叠处理
当两条回溯线价格相近时,较短周期的线自动截断,避免图表杂乱。线条可选向右延伸作为前瞻参考。
重置锚定
- 日线回溯从每月第 1 日重置(如已启用)
- 4 小时回溯从每周第 1 日重置(如已启用)
综合运用:完整的 ICT 交易流程
- 盘前:使用 AIO Lookback 判断当前价格处于周/月区间的溢价还是折价区域
- 时段开盘:AIO Time Separators 标记 Kill Zone 开始;AIO Session STD 绘制 DR 矩形框
- 关键水平:AIO Price Levels 显示 PDH/PDL/NWOG/C.E. — 这些是您的流动性目标
- 区间形成:DR 结束后,记录 STD 预测位置
- 入场触发:等待价格扫过关键水平(PDH/PDL 或 NWOG C.E.)并处于 STD 预测位,再寻找结构确认(来自 AIO Advanced MS 的 BOS/CHoCH)
- 目标位:对面的 STD 水平或下一个重要价格水平