SMT 다이버전스란?
SMT (Smart Money Technique) 다이버전스는 일반적으로 상관관계에 있는 두 자산이 서로의 스윙 포인트를 확인하지 못할 때 발생합니다. 예를 들면:
- 약세 SMT: ES (S&P 500 선물)는 고점을 높이지만, NQ (나스닥 선물)는 더 낮은 고점을 형성합니다. 선도해야 할 강세 자산(NQ)이 다이버전스를 보이고 있습니다 — 기관이 분산 매도 중입니다.
- 강세 SMT: BTC는 저점을 낮추지만, ETH는 더 높은 저점을 형성합니다. 약세 자산이 상대적 강도를 보이고 있습니다 — 매집이 이루어지고 있습니다.
핵심 통찰은, 기관이 모든 상관 시장을 동시에 완벽하게 조종할 수 없다는 것입니다. 한 시장에서 포지션 청산을 시작하면, 상관 시장이 기본 시장의 확인 이전에 다이버전스를 먼저 드러냅니다.
AIO SMT 다이버전스 작동 방식
1단계: 동기화된 피벗 감지
인디케이터는 설정 가능한 기간(기본값 10)을 사용하여 ta.highestbars/ta.lowestbars로 현재 심볼의 스윙 고점과 저점을 감지합니다. 동시에 정확히 같은 봉에서 비교 심볼(기본값: NAS100)의 스윙 값을 포착합니다.
이를 통해 동기화된 피벗 쌍이 생성됩니다: “X봉에서 심볼 A의 스윙 고점은 Y였고, 심볼 B의 대응 고점은 Z였다.”
2단계: 배열 기반 이력 관리
현재 심볼과 비교 심볼 모두에 대해 마지막 5개의 스윙 포인트(값 + 봉 인덱스)가 배열에 저장됩니다. 이를 통해 현재 스윙과 이전 스윙을 비교하여 다이버전스 패턴을 감지할 수 있습니다.
3단계: 다이버전스 감지
다이버전스는 다음 조건에서 발생합니다:
- 약세 SMT의 경우: 심볼 A의 스윙 고점이 이전 스윙 고점보다 높지만, 심볼 B의 대응 고점은 더 낮은 경우 (또는 그 반대)
- 강세 SMT의 경우: 심볼 A의 스윙 저점이 이전 스윙 저점보다 낮지만, 심볼 B의 대응 저점은 더 높은 경우 (또는 그 반대)
품질 필터
모든 다이버전스가 의미 있는 것은 아닙니다. AIO SMT는 노이즈를 줄이기 위해 여러 필터를 적용합니다:
1. 최소 거리 필터 (기본값: 0.05%)
현재 심볼과 비교 심볼 모두 두 다이버전스 피벗 간에 최소 0.05%의 가격 거리가 있어야 합니다. 이를 통해 “더 높은 고점”이 0.01%에 불과한 사소한 다이버전스를 제거합니다.
2. 도지 필터
확인 캔들은 도지(몸통 ≤ 범위의 10%)가 아니어야 합니다. 도지는 확인이 아닌 망설임을 나타냅니다. 캔들은 방향성이 있어야 합니다 — 약세 SMT는 음봉, 강세 SMT는 양봉이어야 합니다.
3. 종가 확인
약세 SMT의 경우: 종가가 시가 아래이고 스윙 고점 아래여야 합니다(매도 압력 확인).
강세 SMT의 경우: 종가가 시가 위이고 스윙 저점 위여야 합니다(매수 압력 확인).
공격적 모드 vs 보수적 모드
- 공격적 모드 (ON, 기본값): 가장 최근 피벗 쌍을 사용합니다. 신호가 빠르지만 위양성 비율이 높습니다. 스캘핑과 데이 트레이딩에 적합합니다.
- 보수적 모드 (OFF): 확인 전에 피벗 사이클을 하나 더 기다립니다. 느리지만 신뢰도가 크게 높습니다. 스윙 트레이딩에 선호됩니다.
주요 상관 페어
| 기본 차트 | 비교 심볼 | 근거 |
|---|---|---|
| ES / SPX | NQ / NAS100 | 대표적인 지수 페어 — 기술주 비중으로 NQ가 선도 |
| BTC | ETH | 주요 암호화폐 — BTC는 “기축,” ETH가 위험 선호 움직임을 선도 |
| EURUSD | DXY | 역상관 관계 — 다이버전스 = 한쪽이 후행 중 |
| Gold | Silver | 귀금속 — 은이 더 변동성이 크며 극단에서 선도 |
| YM (다우) | ES (S&P) | 산업주 대 광범위 시장 다이버전스 |
실전 트레이딩 전략
약세 SMT 반전
- NAS100을 비교 대상으로 하여 15분 차트의 ES를 보고 있습니다
- ES가 새로운 스윙 고점을 형성하지만 NAS100의 스윙 고점은 이전보다 낮습니다 → 약세 SMT 라인 출현
- 스윙 고점 아래에서 음봉 종가로 확인합니다
- ES 스윙 고점 위에 손절을 설정하고 숏 진입합니다
- 목표: 이전 스윙 저점 또는 다음 주요 지지 레벨
SMT와 다른 AIO 인디케이터 결합
- SMT + AIO Top/Bottom Confidence: SMT가 Top/Bottom의 고신뢰도 레벨과 같은 위치에서 발생 = 최고 확신도의 반전 신호
- SMT + AIO Session STD: STD 프로젝션 레벨에서의 SMT 다이버전스 = 통계적 목표가에서의 기관 반전
- SMT + AIO Price Levels: PDH/PDL 또는 NWOG C.E.에서의 SMT = 기관이 핵심 가격대의 유동성을 흡수 중
흔한 실수
- 비상관 자산 사용: SMT는 진정으로 상관관계에 있는 시장 간에서만 작동합니다. AAPL vs Gold는 유효한 페어가 아닙니다.
- 거리 필터 무시: 미세한 다이버전스(0.01%)는 노이즈입니다. 최소 0.05% 이상의 거리를 확보하세요.
- 상위 타임프레임 추세에 역행하여 거래: SMT는 상위 타임프레임 방향과 일치하는 반전 신호를 보낼 때 가장 강력합니다.
- 확인 캔들을 기다리지 않음: SMT 패턴은 셋업이고, 방향성 종가가 트리거입니다.