기존 추세선의 문제점
수동 추세선은 주관적입니다. 같은 차트에서 두 트레이더가 전혀 다른 선을 그릴 수 있습니다. 그리고 가격이 추세선을 돌파하더라도, 대부분의 트레이더는 그 돌파가 진짜인지 페이크아웃인지 판단할 기준이 없습니다.
AIO Trendlines with Liquidity는 두 가지 문제를 모두 해결합니다: 설정 가능한 강도 파라미터를 갖춘 자동 추세선 감지, ★에서 ★★★까지 등급이 매겨진 품질 점수 돌파 신호, 그리고 가격이 통계적으로 가장 끌릴 가능성이 높은 위치를 보여주는 TPO 기반 유동성 라인입니다.
자동 추세선 감지
추세선은 여러 노이즈 필터를 적용한 피벗 고점과 피벗 저점을 기반으로 구성됩니다:
- 강도 파라미터 (기본값 14): 피벗 자격을 충족하기 위해 피벗 양쪽에 존재해야 하는 봉의 수를 제어합니다
- 최소 기울기 필터 (기본값 0.3%): 추세선이 아닌 지지/저항에 해당하는 수평에 가까운 선을 제거합니다
- 최소 피벗 거리 (기본값 1.0%): 인접 피벗은 군집화를 방지하기 위해 가격 기준 최소 1% 이상 떨어져 있어야 합니다
- 터치 허용 오차 (기본값 0.5%): 추세선을 “터치”하기 위해 가격이 얼마나 근접해야 하는지를 정의합니다
돌파 품질 점수 (★에서 ★★★)
가격이 추세선을 돌파할 때, AIO Trendlines는 단순히 “B Up” 또는 “B Down”으로 표시하는 데 그치지 않고 — 돌파 품질을 등급으로 평가합니다:
B Up / B Down 점수 산정 요소
- 거래량 급등: 거래량이 20봉 평균의 ≥ 150%인가? 거래량은 참여도를 확인해 줍니다.
- 캔들 바디 품질: 단순한 위꼬리가 아닌, 추세선을 충분히 넘어선 강한 종가 마감이 품질을 높입니다
- HTF 정렬: 상위 타임프레임 MA가 방향을 확인해 주는가?
★ = 기본 돌파 (최소 조건 충족)
★★ = 양호한 돌파 (거래량 + 바디 확인)
★★★ = 우수한 돌파 (모든 요소 정렬)
신호를 ★★+ 또는 ★★★만 표시하도록 필터링할 수 있어 — 고확률 셋업은 유지하면서 노이즈를 크게 줄일 수 있습니다.
Up Buy / Down Sell 시스템
이 지표에서 가장 정교한 신호는 돌파 자체가 아닙니다 — 그것은 돌파 이후에 일어나는 일입니다:
- B Up 발생: 가격이 상단 추세선 위로 돌파
- 가격이 추세선 피벗 고점(TPH)을 연이어 돌파
- 가격이 돌파 이동폭의 ~50% 되돌림
- 되돌림 지점에서 “Up Buy” 신호 발생
이 시퀀스는 프로 트레이더들이 활용하는 “돌파 → 되돌림 → 추세 지속” 패턴을 포착합니다. 50% 되돌림 조건은 초기 돌파보다 유리한 가격에 진입하게 해주며, 돌파 레벨이 지지선으로 유지되고 있음을 확인시켜 줍니다.
동일한 논리가 Down Sell 신호에도 반대로 적용됩니다.
TPO 기반 유동성 라인
이것은 아마도 가장 독보적인 기능일 것입니다. 기존의 “유동성” 지표는 단순히 무작위 스윙 포인트에 수평선을 그립니다. AIO Trendlines는 Market Profile 트레이더들이 사용하는 것과 동일한 방법론인 실제 Time-Price-Opportunity (TPO) 분석을 활용합니다.
TPO 유동성 작동 원리
- 각 세션의 가격 범위를 구간(configurable resolution)으로 분할
- 각 구간에서 가격이 머문 시간대 수를 계산(TPO 카운트)
- 허용 오차 범위 내의 인접 레벨을 병합
- TPO 카운트와 범위 내 위치를 기준으로 각 레벨에 점수 부여
확률 등급
- 매우 높음 (★★★): 범위의 상하단 극단 10% 구간에 위치한 1-프린트 레벨 — 테스트될 확률 85-95%. 이는 극단부에서 단 한 번(1 TPO)만 형성된 레벨로, 가격이 해당 레벨을 정확히 한 번 터치하고 반전했음을 의미합니다. 기관 이론에 따르면 이 레벨은 반드시 재방문됩니다.
- 높음 (★★): 10-30% 엣지 구간의 1-프린트 레벨 — 확률 65-70%
- 중간 (★): 엣지 구간의 2-프린트 레벨 — 확률 40-50%
시장 유형별 프리셋
시장마다 거래량 프로파일이 다릅니다. AIO는 최적화된 프리셋을 제공합니다:
- Forex: 좁은 구간, 낮은 병합 허용 오차 (낮은 변동성)
- Crypto: 넓은 구간, 높은 병합 허용 오차 (변동성 높음, 24/7)
- Stocks: 중간 설정, 세션 기반
- Futures: 주식과 유사하나 더 넓은 범위
추세선 지지 & 저항 모드
돌파 외에도, 이 지표는 S/R 신호로서 추세선으로의 풀백을 감지합니다:
- 가격이 추세선에서 최소 1% 이상 떨어진 적이 있어야 합니다 (풀백 거리)
- 룩백 윈도우 내에서 가격이 이탈했다가 복귀해야 합니다
- 터치 포인트에서의 피벗 확인은 품질을 높입니다
- 연속 S/R 신호 간 최소 봉 수와 가격 조건을 별도로 설정하여 군집화를 방지합니다
MA S/R 모드 & HTF 필터
이 지표는 이동평균 기반 S/R (설정 가능한 MA에서 가격 반등)과, 신호 방향에 맞게 HTF 추세 정렬을 요구하는 상위 타임프레임 MA 필터도 지원합니다. 신호 모드에서 “추세선만”, “MA만”, 또는 “전체” 중에서 선택할 수 있습니다.
실전 트레이딩 전략
돌파 → 되돌림 → 추세 지속
- 거래량 확인을 동반한 ★★+ B Up/B Down 신호 대기
- 돌파 직후 추격 매매 금지
- Up Buy/Down Sell 신호 대기 (50% 되돌림)
- 되돌림 레벨에서 진입
- 돌파된 추세선 레벨 아래 손절
- 목표가: 다음 TPO 유동성 라인 (★★★ 레벨은 자력처럼 끌어당깁니다)