POC(Point of Control)란 무엇인가?

POC는 특정 기간 동안 가장 많은 거래 활동이 발생한 가격 레벨입니다. 시장 참여자 대다수가 인식하는 공정 가치를 나타내기 때문에, 가격이 POC를 중심으로 회전하는 경향이 있어 가격의 자석 역할을 합니다.

일반적인 볼륨 프로파일 인디케이터는 각 가격 레벨에서 거래된 볼륨만 고려합니다. AIO Key Volume은 여기서 한 걸음 더 나아가 가격이 각 레벨을 방문한 횟수(터치)도 함께 계산하여, 실제로 중요한 레벨이 어디인지 더욱 견고하게 평가합니다.

터치 가중 POC 알고리즘

알고리즘의 단계별 작동 방식은 다음과 같습니다:

  1. 가격 범위를 구간으로 분할: 룩백 기간(기본값 20 바) 동안 최고가와 최저가를 찾은 후, 이 범위를 25개 행으로 분할합니다(설정 가능)
  2. 각 과거 바에 대해: 해당 바의 범위(고가에서 저가)가 어떤 구간을 커버하는지 파악하고, 그 바의 볼륨을 접촉한 모든 구간에 분배합니다. 또한 각 구간의 터치 횟수를 증가시킵니다.
  3. 각 구간 점수 산출: 종합 점수 = volume_score × (1 - balance) + touch_score × balance
  4. POC = 가장 높은 점수의 구간

밸런스 파라미터

밸런스(기본값: “균형” = 0.5)는 볼륨과 터치에 부여하는 가중치 비율을 조절합니다:

  • 100% 볼륨 (balance=0.0): 전통적인 볼륨 프로파일 — 순수 볼륨 누적
  • 75% 볼륨 (0.25): 터치를 약간 반영
  • 균형 (0.5): 볼륨과 터치에 동등한 가중치 — 권장 기본값
  • 75% 터치 (0.75): 원시 볼륨보다 가격 재방문을 강조
  • 100% 터치 (1.0): 순수 빈도 — 가격이 가장 많은 시간을 보낸 곳은 어디인가?

터치가 중요한 이유

두 가격 레벨을 비교해 보겠습니다:

  • 레벨 A: 단 하나의 바에서 $50,000 볼륨 발생 (단일 큰 캔들이 통과)
  • 레벨 B: 8번의 개별 방문에 걸쳐 $30,000 볼륨 발생

전통적인 볼륨 프로파일은 레벨 A를 선택합니다. 그러나 레벨 B가 더 유의미합니다. 가격이 8번이나 해당 레벨로 끌렸기 때문입니다 — 이는 높은 볼륨과 함께 단 한 번 통과한 구간이 아닌, 진정한 관심 포인트입니다. 터치 가중 방식은 이러한 차이를 정확히 포착합니다.

듀얼 타임프레임 POC

AIO Key Volume은 두 개의 타임프레임에서 동시에 POC를 계산합니다:

  • 메인 TF POC (핑크 라인): 현재 차트 타임프레임 기준으로 계산
  • 상위 TF POC (파란 라인): 설정 가능한 상위 타임프레임 기준으로 계산 (기본값: 1H)

두 POC가 동일한 가격 레벨에서 수렴하면 강력한 지지/저항 컨플루언스가 형성됩니다. 두 POC가 diverge할 경우, 일반적으로 상위 TF POC가 더 강한 자석 역할을 합니다.

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VWAP: 두 가지 모드

AIO Key Volume은 두 가지 계산 방식의 선택적 VWAP도 포함합니다:

Anchored VWAP (세션 기반)

매 거래일 시작 시 초기화됩니다. 전통적인 VWAP 계산 방식:

VWAP = Σ(Price × Volume) / ΣVolume

통계적 가격 극단값을 위한 1σ, 2.168σ, 2.786σ 표준편차 밴드를 포함합니다.

Rolling VWAP (시간 창 기반)

일별 초기화 대신, Rolling VWAP는 차트 타임프레임에 맞게 자동으로 조정되는 동적 시간 창을 사용합니다:

  • 1분 차트 → 1시간 롤링 창
  • 5분 차트 → 4시간 창
  • 1시간 차트 → 1일 창
  • 4시간 차트 → 3일 창
  • 일봉 차트 → 약 30일 창

Rolling VWAP는 Anchored VWAP보다 반응성이 뛰어나며, 세션이 종료에 가까워질수록 Anchored VWAP가 의미를 잃는 장 마감 압축 문제도 발생하지 않습니다.

이동평균 오버레이

설정 가능한 MA(EMA/SMA/WMA, 기본값 EMA 89)가 추세 컨텍스트를 제공합니다. POC가 MA 위에 있으면 강세 구조, 아래에 있으면 약세 구조를 나타냅니다.

실전 트레이딩 전략

POC 컨플루언스 진입

  1. 메인 TF POC와 상위 TF POC가 수렴하는 지점 확인 (0.5% 이내)
  2. 가격이 이 컨플루언스 구간으로 되돌아올 때까지 대기
  3. 해당 레벨에서 거절 캔들(핀바, 인걸핑) 확인
  4. MA 추세 방향으로 진입
  5. 손절: POC 레벨 반대편
  6. 목표가: 다음 주요 스윙 고점/저점 또는 VWAP 밴드

레인지 중간점으로서의 POC

횡보 시장에서 POC는 균형점 역할을 합니다. 가격은 POC를 중심으로 위아래로 진동합니다. POC를 평균 회귀 목표점으로 삼아 최근 레인지의 극단에서 거래할 수 있습니다.

터치 가중 POC 실제 동작 확인하기

볼륨만이 아닌, 가격이 얼마나 많이 끌렸는지를 기준으로 실제로 중요한 레벨을 찾아보세요.

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