What does a Monte Carlo simulation tell a trader?

It shows the distribution of outcomes your edge can produce, not just one average path. By running hundreds of random trade sequences it reveals how lucky or unlucky ordering affects your final balance and drawdown — something a single backtest hides.

Why do I get different results each time I run it?

Each run draws a fresh random sequence of wins and losses from your inputs, so the median, percentiles and drawdown shift slightly every time. That variation is the point: it shows the spread of outcomes rather than one deterministic result.

What is a good probability of ruin?

Lower is better; many traders want ruin probability well under 5% at their chosen risk level. If the simulator shows a high chance of ruin, reduce risk per trade or improve the win rate and reward-to-risk before trading the strategy live.

Mô Phỏng Vốn Monte Carlo

Chạy 500 mô phỏng ngẫu nhiên chiến lược của bạn. Xem đường vốn trung vị, phân vị 5/95, drawdown tối đa và xác suất phá sản.

Thông Số Chiến Lược

Vốn Ban Đầu ($)

Tỷ Lệ Thắng %

Thắng TB (R)

Rủi Ro % / Lệnh

Số Lệnh

Kết Quả

Nhấn "Chạy Mô Phỏng" để tạo 500 đường ngẫu nhiên.

Vốn Cuối Trung Vị—

Phân Vị 5 (tệ nhất 5%)—

Phân Vị 95 (tốt nhất 5%)—

Drawdown Tối Đa Trung Vị—

Xác Suất Phá Sản (<50% vốn)—

Chia sẻ trên X Chia sẻ trên Telegram

Giới thiệu Công cụ Mô Phỏng Vốn Monte Carlo

Trình mô phỏng vốn Monte Carlo chạy 500 chuỗi ngẫu nhiên của chiến lược của bạn dựa trên tỷ lệ thắng, lợi nhuận/thua lỗ trung bình và mức rủi ro mỗi giao dịch. Thay vì một đường cong gọn gàng, công cụ hiển thị phạm vi kết quả thực tế — số dư cuối kỳ trung vị, phân vị thứ 5 và thứ 95, mức drawdown tối đa điển hình và xác suất phá sản. Mỗi lần chạy sẽ xáo trộn lại thứ tự các lệnh thắng và thua, nên mỗi lần chạy lại sẽ khám phá các kịch bản mới.

Câu hỏi thường gặp

Mô phỏng Monte Carlo cho trader biết điều gì?

Nó cho thấy phân phối các kết quả mà edge của bạn có thể tạo ra, chứ không chỉ một đường trung bình. Bằng cách chạy hàng trăm chuỗi giao dịch ngẫu nhiên, nó tiết lộ ảnh hưởng của thứ tự may mắn hoặc không may lên số dư cuối và mức drawdown — điều mà một backtest đơn lẻ không thể hiện được.

Tại sao mỗi lần chạy tôi lại nhận được kết quả khác nhau?

Mỗi lần chạy sẽ tạo ra một chuỗi thắng/thua ngẫu nhiên mới từ dữ liệu đầu vào, nên trung vị, phân vị và drawdown sẽ thay đổi nhẹ mỗi lần. Sự biến thiên đó chính là điểm mấu chốt: nó thể hiện phạm vi kết quả thay vì một kết quả tất định.

Xác suất phá sản bao nhiêu là chấp nhận được?

Càng thấp càng tốt; nhiều trader muốn xác suất phá sản dưới 5% ở mức rủi ro đã chọn. Nếu bộ mô phỏng cho thấy xác suất phá sản cao, hãy giảm rủi ro mỗi lệnh hoặc cải thiện win rate và reward-to-risk trước khi giao dịch thực.

Công cụ giao dịch liên quan

Ngừng tính toán thủ công trên mỗi lệnh

AIO Indicator đánh dấu stop cấu trúc, thanh khoản và điểm vào xác suất cao ngay trên biểu đồ — và AIO Terminal tính kích thước, đặt lệnh chỉ trong một click.

Dùng Thử Miễn Phí 5 Ngày