ATRベース・ポジションサイザー
ATRを使ったボラティリティ調整型のサイジング。ストップロス距離にするATR倍率を設定すると、目標リスク%を維持する正確なポジションサイズが求まります。
計算結果
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ATRポジションサイザーについて
ATRポジションサイザーは、市場のボラティリティを正確なポジションサイズに変換します。ストップロス距離を、任意の倍率をかけたAverage True Range（ATR）に設定し、許容損失額が「口座資金 × リスク%」と一致するようにトレードをサイジングします。計算式は「ポジションサイズ ＝（口座資金 × リスク%）÷（ATR × 倍率）」で、あわせて想定元本、実効レバレッジ、ATR倍率で測った1R〜3Rのターゲットも表示します。銘柄ごとのボラティリティにストップ幅を委ねながら、常に一定のドルリスクを保ちたいときに使ってください。
よくある質問
ATRベースのポジションサイジングはどのように機能しますか？
ストップ距離はATR値 × 倍率（例：1.5×ATR）で決まるため、ボラティリティが大きい銘柄ほどストップが広くなります。ポジションサイズ ＝ 許容損失額 ÷ ストップ距離で、許容損失額 ＝ 口座資金 × リスク%です。これにより、リスクにさらす金額は一定に保ちながら、ストップ幅はボラティリティに委ねられます。
ストップにはどのATR倍率を使うべきですか？
スイングトレードでは1.5〜2×ATR、ボラティリティが高い銘柄や長期ポジションでは2.5〜3×ATRがよく使われます。倍率を大きくするとトレードに余裕が生まれますが、同じ許容損失額に対してポジションサイズは小さくなります。
なぜATRストップを広げるとポジションサイズが小さくなるのですか？
ポジションサイズは許容損失額をストップ距離で割った値だからです。許容損失額を固定したままストップ距離を広げると、保有できる数量は減ります。これが、このツールがすべてのトレードで同じリスク割合を維持する仕組みです。