ATR 기반 포지션 사이저
ATR을 활용한 변동성 기반 사이징. ATR 배수로 손절 거리를 설정하면 목표 리스크 비율을 정확히 맞추는 포지션 크기를 계산합니다.
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ATR 포지션 사이저란
ATR 포지션 사이저는 시장 변동성을 정확한 포지션 크기로 환산합니다. 손절 거리를 평균진폭(ATR)에 선택한 배수를 곱한 값으로 설정하고, 달러 리스크가 계좌 크기 × 리스크 %와 같아지도록 포지션 크기를 산출합니다. 포지션 크기 = (계좌 × 리스크 %) ÷ (ATR × 배수)이며, 명목가치, 내재 레버리지, ATR 배수로 표시한 1R~3R 목표가도 함께 제공합니다. 종목별 변동성에 맞춰 손절 폭을 정하면서도 일정한 달러 리스크를 유지하고 싶을 때 사용하세요.
자주 묻는 질문
ATR 기반 포지션 사이징은 어떻게 작동하나요?
손절 거리는 ATR 값 × 배수(예: 1.5× ATR)로 설정되므로, 변동성이 큰 시장일수록 손절 폭이 넓어집니다. 포지션 크기 = 달러 리스크 ÷ 손절 거리이며, 달러 리스크 = 계좌 크기 × 리스크 %입니다. 이렇게 하면 감수하는 금액은 고정한 채 변동성에 따라 손절 폭이 결정됩니다.
손절에는 어떤 ATR 배수를 사용해야 하나요?
스윙 트레이드에는 1.5×~2× ATR, 변동성이 크거나 장기 포지션에는 2.5×~3×가 흔히 쓰입니다. 배수가 클수록 거래에 여유 공간이 생기지만, 동일한 달러 리스크 기준으로는 포지션 크기가 작아집니다.
ATR 손절 폭이 넓을수록 왜 포지션이 작아지나요?
포지션 크기는 달러 리스크를 손절 거리로 나눈 값이기 때문입니다. 달러 리스크를 고정한 채 손절 폭이 넓어지면 보유할 수 있는 수량이 줄어듭니다 — 이 방식으로 모든 거래의 리스크 비율을 동일하게 유지합니다.