モンテカルロ資産シミュレーター
戦略を500回ランダムにシミュレーション。中央値の資産曲線、5パーセンタイル/95パーセンタイルの結果、最大ドローダウン、破産確率を確認できます。
計算結果
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モンテカルロ資産シミュレーターについて
モンテカルロ資産シミュレーターは、勝率、平均勝ち負け、1トレードあたりのリスクをもとに、あなたの戦略を500通りのランダムな順序でシミュレーションします。1本のきれいな曲線ではなく、現実的にありうる結果の幅——最終資産の中央値、5・95パーセンタイル、典型的な最大ドローダウン、破産確率——を示します。実行のたびに勝敗の順序がシャッフルされるため、再実行すると新しいパスが探索されます。
よくある質問
モンテカルロシミュレーションはトレーダーに何を教えてくれますか？
1本の平均的なパスだけでなく、そのエッジが生み出しうる結果の分布を示してくれます。何百通りものランダムな取引順序をシミュレーションすることで、勝敗の巡り合わせの良し悪しが最終資産やドローダウンにどう影響するかがわかります。これは1回のバックテストだけでは見えないものです。
実行するたびに結果が変わるのはなぜですか？
実行のたびに、入力値をもとにした新しいランダムな勝敗の順序が生成されるため、中央値・パーセンタイル・ドローダウンが毎回わずかに変わります。この変動こそが重要なポイントで、単一の確定的な結果ではなく、結果の広がりを示しています。
望ましい破産確率の水準はどれくらいですか？
低いほど良く、多くのトレーダーは選んだリスク水準における破産確率を5%を十分に下回る水準に抑えたいと考えます。シミュレーターが高い破産確率を示した場合は、戦略を実運用する前に1トレードあたりのリスクを下げるか、勝率とリワード・トゥ・リスクを改善してください。