몬테카를로 자산 곡선 시뮬레이터
전략을 500회 무작위 시뮬레이션합니다. 중앙값 자산 곡선, 5/95 백분위 결과, 최대 드로다운, 파산 확률을 확인할 수 있습니다.
결과
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몬테카를로 자산 곡선 시뮬레이터란
몬테카를로 자산 곡선 시뮬레이터는 승률, 평균 손익, 거래당 리스크를 바탕으로 전략의 무작위 시퀀스 500개를 실행합니다. 하나의 매끄러운 곡선 대신, 현실적으로 가능한 결과의 범위 — 중앙값 최종 잔액, 5번째/95번째 백분위, 전형적인 최대 드로다운, 파산 확률 — 을 보여줍니다. 실행할 때마다 승패의 순서가 다시 섞이므로, 다시 실행하면 새로운 경로들을 살펴볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
몬테카를로 시뮬레이션은 트레이더에게 무엇을 알려주나요?
단 하나의 평균적인 경로가 아니라, 당신의 우위가 만들어낼 수 있는 결과의 분포를 보여줍니다. 수백 개의 무작위 거래 순서를 실행해 봄으로써, 운 좋거나 운 나쁜 순서가 최종 잔액과 드로다운에 어떤 영향을 미치는지 드러납니다 — 단일 백테스트로는 알 수 없는 부분입니다.
실행할 때마다 결과가 다르게 나오는 이유는 무엇인가요?
매 실행마다 입력값을 바탕으로 새로운 무작위 승패 시퀀스를 뽑기 때문에, 중앙값·백분위·드로다운이 매번 조금씩 달라집니다. 이러한 변동성이 바로 핵심입니다 — 하나의 확정된 결과가 아니라 결과의 분포 범위를 보여주는 것이 목적입니다.
적절한 파산 확률 수준은 어느 정도인가요?
낮을수록 좋습니다. 많은 트레이더들은 선택한 리스크 수준에서 파산 확률이 5%를 확실히 밑돌기를 원합니다. 시뮬레이터가 높은 파산 확률을 보여준다면, 실전에 적용하기 전에 거래당 리스크를 줄이거나 승률과 손익비를 개선하세요.