How does ATR-based position sizing work?

Your stop distance is set to the ATR value × a multiplier (e.g. 1.5× ATR), so wider-volatility markets get wider stops. Position size = dollar risk ÷ stop distance, where dollar risk = account size × risk %. This keeps the cash you risk constant while letting volatility decide the stop width.

What ATR multiplier should I use for my stop?

Common choices are 1.5× to 2× ATR for swing trades and 2.5× to 3× for more volatile or longer-term positions. A larger multiple gives the trade more room but produces a smaller position for the same dollar risk.

Why does a wider ATR stop give me a smaller position?

Because position size is dollar risk divided by stop distance. If you keep the dollar risk fixed and the stop gets wider, the number of units you can hold falls — that is how the tool keeps every trade at the same risk percentage.

ATR 기반 포지션 사이저

ATR을 사용한 변동성 조정 사이징. ATR 배수로 손절 거리를 설정하여 목표 리스크%를 유지하는 포지션 크기를 얻으세요.

매개변수

계정 크기($)

거래당 리스크%

진입 가격

ATR 값($)

ATR 배수

결과

ATR 손절 거리—

손절 가격—

달러 리스크—

포지션 크기(단위)—

명목가치—

암묵적 레버리지—

1R 목표(+1 ATR)—

2R 목표(+2 ATR)—

3R 목표(+3 ATR)—

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ATR Position Sizer 소개

ATR Position Sizer는 시장 변동성을 정확한 포지션 크기로 변환합니다. 스탑로스 거리를 Average True Range(ATR)에 선택한 승수를 곱한 값으로 설정하고, 달러 리스크가 계좌 크기 × 리스크%가 되도록 포지션을 산출합니다. 계산식: Position size = (계좌 × 리스크%) ÷ (ATR × 승수). 또한 명목 가치, 내재 레버리지, ATR 배수로 측정한 1R~3R 목표치도 함께 제공합니다. 각 종목의 변동성으로 스탑 폭을 결정하면서 일관된 달러 리스크를 유지하고 싶을 때 활용하세요.

자주 묻는 질문

ATR 기반 포지션 사이징은 어떻게 작동하나요?

손절 거리는 ATR 값 × 배수(예: 1.5× ATR)로 설정되므로, 변동성이 높은 시장일수록 손절이 더 넓어집니다. 포지션 크기 = 달러 위험 ÷ 손절 거리, 달러 위험 = 계좌 크기 × 위험%. 이를 통해 현금 위험을 일정하게 유지하면서 변동성이 손절 폭을 결정하게 합니다.

손절에 어떤 ATR 배수를 사용해야 하나요?

스윙 트레이드에는 1.5×~2× ATR, 변동성이 더 높거나 장기 포지션에는 2.5×~3×가 일반적입니다. 배수가 클수록 거래에 더 많은 공간을 주지만 동일한 달러 위험에서 더 작은 포지션을 만들어냅니다.

ATR 손절이 넓을수록 포지션이 작아지는 이유는 무엇인가요?

포지션 크기가 달러 위험을 손절 거리로 나눈 값이기 때문입니다. 달러 위험을 고정한 채 손절이 넓어지면 보유할 수 있는 단위 수가 줄어듭니다 — 이것이 도구가 모든 거래를 동일한 위험 비율로 유지하는 방식입니다.