How does ATR-based position sizing work?

Your stop distance is set to the ATR value × a multiplier (e.g. 1.5× ATR), so wider-volatility markets get wider stops. Position size = dollar risk ÷ stop distance, where dollar risk = account size × risk %. This keeps the cash you risk constant while letting volatility decide the stop width.

What ATR multiplier should I use for my stop?

Common choices are 1.5× to 2× ATR for swing trades and 2.5× to 3× for more volatile or longer-term positions. A larger multiple gives the trade more room but produces a smaller position for the same dollar risk.

Why does a wider ATR stop give me a smaller position?

Because position size is dollar risk divided by stop distance. If you keep the dollar risk fixed and the stop gets wider, the number of units you can hold falls — that is how the tool keeps every trade at the same risk percentage.

Công Cụ Tính Vị Thế Theo ATR

Tính kích thước vị thế điều chỉnh theo biến động ATR. Đặt bội số ATR cho stop-loss, nhận kích thước vị thế giữ rủi ro ở mức mục tiêu.

Thông Số

Kích Thước Tài Khoản ($)

Rủi Ro % / Lệnh

Giá Vào

Giá Trị ATR ($)

Hệ Số ATR

Kết Quả

Khoảng Cách Stop ATR—

Giá Stop Loss—

Rủi Ro Dollar—

Kích Thước Vị Thế (đơn vị)—

Giá Trị Danh Nghĩa—

Đòn Bẩy Ngụ Ý—

Mục Tiêu 1R (+1 ATR)—

Mục Tiêu 2R (+2 ATR)—

Mục Tiêu 3R (+3 ATR)—

Chia sẻ trên X Chia sẻ trên Telegram

Giới thiệu về ATR Position Sizer

ATR Position Sizer chuyển đổi biến động thị trường thành khối lượng vị thế chính xác. Công cụ đặt khoảng cách stoploss bằng Average True Range (ATR) nhân với hệ số bạn chọn, sau đó tính khối lượng sao cho rủi ro USD = vốn tài khoản × risk %. Công thức: Position size = (vốn × risk %) ÷ (ATR × hệ số). Ngoài ra còn trả về giá trị danh nghĩa, đòn bẩy ngụ ý và các mục tiêu 1R–3R theo bội số ATR. Dùng khi bạn muốn rủi ro USD nhất quán trong khi để biến động của từng công cụ tự xác định độ rộng stop.

Câu hỏi thường gặp

Việc định cỡ vị thế dựa trên ATR hoạt động như thế nào?

Khoảng cách dừng lỗ của bạn được đặt bằng giá trị ATR × hệ số nhân (ví dụ: 1,5× ATR), nên các thị trường biến động cao hơn sẽ có dừng lỗ rộng hơn. Cỡ vị thế = rủi ro tính bằng đô la ÷ khoảng cách dừng lỗ, trong đó rủi ro tính bằng đô la = kích thước tài khoản × % rủi ro. Điều này giữ số tiền bạn chịu rủi ro không đổi trong khi để biến động quyết định độ rộng dừng lỗ.

Tôi nên dùng hệ số ATR nào cho dừng lỗ?

Các lựa chọn phổ biến là 1,5× đến 2× ATR cho giao dịch swing và 2,5× đến 3× cho các vị thế biến động cao hơn hoặc dài hạn hơn. Hệ số lớn hơn cho phép giao dịch có nhiều không gian hơn nhưng tạo ra vị thế nhỏ hơn với cùng một rủi ro bằng đô la.

Tại sao dừng lỗ ATR rộng hơn lại cho vị thế nhỏ hơn?

Vì cỡ vị thế là rủi ro bằng đô la chia cho khoảng cách dừng lỗ. Nếu bạn giữ nguyên rủi ro bằng đô la và dừng lỗ rộng hơn, số đơn vị bạn có thể nắm giữ sẽ giảm — đó là cách công cụ này giữ cho mỗi giao dịch có cùng tỷ lệ phần trăm rủi ro.

Công cụ giao dịch liên quan

Ngừng tính toán thủ công trên mỗi lệnh

AIO Indicator đánh dấu stop cấu trúc, thanh khoản và điểm vào xác suất cao ngay trên biểu đồ — và AIO Terminal tính kích thước, đặt lệnh chỉ trong một click.

Dùng Thử Miễn Phí 5 Ngày