암호화폐 상관관계 매트릭스
주요 코인들이 실제로 얼마나 함께 움직이는지 확인하세요. +1에 가까운 상관관계는 함께 오르내린다는 의미로 — 둘 다 보유해도 분산 효과가 거의 없습니다. Binance 가격 데이터 기반 실시간 Pearson 상관관계.
자산
상관관계 히트맵
상관관계 매트릭스 읽는 법
각 셀은 두 자산의 기간별 수익률에 대한 Pearson 상관관계입니다. 녹색(+1에 가까움)은 함께 움직임을, 빨간색(−1에 가까움)은 반대로 움직임을, 0에 가까운 값은 선형 관계가 거의 없음을 의미합니다. 암호화폐에서는 대부분의 대형주가 비트코인과 높은 상관관계를 유지하므로 — 알트코인 다섯 개를 쌓아도 분산이 아니라 오히려 리스크가 집중되는 경우가 많습니다. 동조에서 벗어나는 페어를 주시하세요: 그런 페어가 진정한 분산을 제공합니다. 상관관계는 과거 데이터이며 시간이 지나면서 변하므로, 여러 기간에 걸쳐 다시 계산해 관계가 어떻게 달라지는지 확인하세요.
자주 묻는 질문
암호화폐 상관관계 매트릭스는 무엇을 보여주나요?
서로 다른 코인들의 수익률이 얼마나 밀접하게 연동되는지를 보여줍니다. +1에 가까운 값은 두 자산이 거의 같은 방향으로 움직임을, −1에 가까운 값은 반대 방향으로 움직임을, 0에 가까운 값은 선형 관계가 거의 없음을 의미합니다.
분산 투자에서 상관관계가 왜 중요한가요?
높은 상관관계를 가진 여러 자산을 보유하면 리스크가 분산되지 않고 집중됩니다. 이는 함께 하락하는 경향이 있기 때문입니다. 낮거나 음의 상관관계를 가진 페어가 더 진정한 분산 투자 효과를 제공합니다.
상관관계는 어떻게 계산되나요?
도구는 Binance에서 각 자산의 최근 가격 캔들 데이터를 가져와 기간별 수익률로 변환한 후, 모든 페어 간의 피어슨 상관계수를 계산합니다. 자산이나 룩백 기간을 변경하면 관계가 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다.
관련 거래 도구
매 트레이드 수동 계산을 멈추세요
AIO Indicator는 차트에 직접 구조적 스탑, 유동성, 고확률 진입점을 표시 — AIO Terminal이 사이즈를 계산하고 한 번의 클릭으로 주문합니다.
5일 무료 체험 시작