Ma Trận Tương Quan Crypto
Xem các đồng coin lớn thực sự biến động cùng nhau ra sao. Tương quan gần +1 nghĩa là chúng tăng giảm đồng nhịp — nên nắm giữ cả hai ít giúp đa dạng hóa. Tương quan Pearson trực tiếp từ dữ liệu giá Binance.
Tài Sản
Bản Đồ Nhiệt Tương Quan
Cách đọc ma trận tương quan
Mỗi ô là tương quan Pearson giữa lợi suất theo từng chu kỳ của hai tài sản. Xanh lá (gần +1) nghĩa là chúng biến động cùng chiều; đỏ (gần −1) nghĩa là chúng biến động ngược chiều; giá trị gần 0 nghĩa là ít có quan hệ tuyến tính. Trong crypto, hầu hết các đồng vốn hóa lớn vẫn tương quan cao với Bitcoin — nên gom năm đồng alt thường tập trung rủi ro hơn là đa dạng hóa. Hãy để ý những cặp tách rời nhau: đó mới là đa dạng hóa thực sự. Tương quan mang tính lịch sử và thay đổi theo thời gian; hãy tính lại trên các khung khác nhau để thấy các mối quan hệ thay đổi ra sao.
Câu hỏi thường gặp
Ma trận tương quan crypto cho thấy điều gì?
Nó cho thấy mức độ biến động lợi nhuận của các đồng coin khác nhau có liên hệ chặt chẽ với nhau như thế nào. Giá trị gần +1 nghĩa là hai tài sản tăng giảm gần như cùng bước; gần −1 nghĩa là chúng biến động ngược chiều; và gần 0 nghĩa là hầu như không có mối quan hệ tuyến tính.
Tại sao tương quan quan trọng với việc đa dạng hóa danh mục?
Nắm giữ nhiều tài sản có tương quan cao sẽ tập trung rủi ro thay vì phân tán, vì chúng có xu hướng cùng giảm. Các cặp có tương quan thấp hoặc âm mang lại sự đa dạng hóa thực sự hơn.
Tương quan được tính toán như thế nào?
Công cụ lấy dữ liệu nến giá gần đây cho mỗi tài sản từ Binance, chuyển chúng thành lợi nhuận theo từng chu kỳ và tính hệ số tương quan Pearson giữa mỗi cặp. Thay đổi tài sản hoặc cửa sổ nhìn lại để xem mối quan hệ thay đổi như thế nào.
Công cụ giao dịch liên quan
Ngừng tính toán thủ công trên mỗi lệnh
AIO Indicator đánh dấu stop cấu trúc, thanh khoản và điểm vào xác suất cao ngay trên biểu đồ — và AIO Terminal tính kích thước, đặt lệnh chỉ trong một click.
Dùng Thử Miễn Phí 5 Ngày