加密货币相关性矩阵
看看主流币种实际的同步走势。相关性接近 +1 意味着它们同涨同跌 — 因此同时持有两者几乎无法分散风险。基于 Binance 价格数据的实时 Pearson 相关性。
资产
相关性热力图
−1 反向同步 +1
解读相关性矩阵
每个单元格是两项资产逐周期收益率的 Pearson 相关性。绿色（接近 +1）表示同向移动；红色（接近 −1）表示反向移动；接近 0 的数值表示几乎没有线性关系。在加密领域，大多数大市值币种与比特币保持高度相关 — 因此堆叠五个山寨币往往是在集中风险而非分散风险。留意那些走势脱钩的配对：它们才提供真正的分散效果。相关性是历史性的，并会随时间变化；用不同窗口重新计算，看看这些关系如何改变。
常见问题
加密货币相关性矩阵显示什么？
它显示不同代币的收益率之间的联动程度。接近+1的值意味着两种资产几乎同步涨跌；接近−1意味着它们反向运动；接近0意味着几乎没有线性关系。
为什么相关性对分散投资很重要？
持有多种高度相关的资产会集中风险而非分散风险，因为它们往往同时下跌。低相关或负相关的配对提供更真实的分散投资效果。
相关性是如何计算的？
工具从Binance获取每种资产的近期价格K线数据，将其转换为逐期收益率，并计算每对之间的皮尔逊相关系数。更改资产或回溯窗口可以观察关系如何变化。