Máy Tính Kỳ Vọng Giao Dịch & Kelly
Biến tỷ lệ thắng và mức thắng/thua trung bình của bạn thành kỳ vọng mỗi lệnh, hệ số lợi nhuận (profit factor) và khối lượng vị thế theo Kelly mà lợi thế của bạn cho phép.
Kết Quả
—
—
—
—
—
Giới thiệu về Máy tính Kỳ vọng Giao dịch & Kelly
Kỳ vọng (expectancy) cho biết kết quả trung bình tính bằng tiền (hoặc theo R) mà bạn có thể mong đợi từ mỗi lệnh khi lợi thế giao dịch của bạn phát huy qua nhiều lệnh. Công thức cốt lõi là: kỳ vọng = tỷ lệ thắng × mức thắng trung bình − tỷ lệ thua × mức thua trung bình. Nhập tỷ lệ thắng và mức thắng/thua trung bình ở trên để nhận kỳ vọng mỗi lệnh, kỳ vọng theo R, hệ số lợi nhuận và tỷ lệ Kelly. Dùng công cụ này để xác nhận một chiến lược có sinh lời trước khi tăng khối lượng, và để so sánh hai hệ thống trên cùng một cơ sở.
Câu hỏi thường gặp
Kỳ vọng giao dịch được tính như thế nào?
Kỳ vọng mỗi lệnh = (tỷ lệ thắng × mức thắng trung bình) − (tỷ lệ thua × mức thua trung bình). Với tỷ lệ thắng 50%, mức thắng trung bình $200 và mức thua trung bình $100, kỳ vọng là 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = $50 mỗi lệnh. Kết quả dương nghĩa là chiến lược có lợi thế (edge).
Kỳ vọng bao nhiêu là tốt trong giao dịch?
Bất kỳ kỳ vọng dương nào cũng có nghĩa là bạn có lãi trung bình qua nhiều lệnh. Tính theo R (kỳ vọng chia cho mức thua trung bình), mức 0.2R đến 0.5R là một lợi thế vững chắc và thực tế. Kỳ vọng càng cao và càng ổn định, tài khoản của bạn càng tăng trưởng nhanh hơn.
Tỷ lệ Kelly mà công cụ này hiển thị là gì?
Tỷ lệ Kelly là phần vốn giúp tối đa hóa tăng trưởng dài hạn dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận (payoff ratio) của bạn: f = tỷ lệ thắng − (tỷ lệ thua ÷ payoff), trong đó payoff = mức thắng trung bình ÷ mức thua trung bình. Hầu hết trader dùng nửa Kelly hoặc thấp hơn vì Kelly đầy đủ biến động rất mạnh.