트레이딩 기대값 & 켈리 계산기
승률과 평균 이익/손실을 트레이드당 기대값, 수익 팩터, 그리고 당신의 엣지가 뒷받침하는 켈리 포지션 크기로 변환하세요.
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트레이딩 기대값 & 켈리 계산기 소개
기대값은 당신의 엣지가 여러 트레이드에 걸쳐 발휘될 때 각 트레이드에서 평균적으로 기대할 수 있는 달러(또는 R) 결과를 알려줍니다. 핵심 공식은 기대값 = 승률 × 평균 이익 − 패율 × 평균 손실입니다. 위에 승률과 평균 이익/손실을 입력하면 트레이드당 기대값, R 기대값, 수익 팩터, 켈리 비율을 얻을 수 있습니다. 규모를 키우기 전에 전략의 수익성을 확인하고, 두 전략을 동일한 기준으로 비교하는 데 활용하세요.
자주 묻는 질문
트레이딩 기대값은 어떻게 계산하나요?
트레이드당 기대값 = (승률 × 평균 이익) − (패율 × 평균 손실). 승률 50%, 평균 이익 $200, 평균 손실 $100이면 기대값은 0.5 × 200 − 0.5 × 100 = 트레이드당 $50입니다. 양수 값은 해당 전략에 엣지가 있음을 의미합니다.
트레이딩에서 좋은 기대값은 어느 정도인가요?
기대값이 양수이면 여러 거래에 걸쳐 평균적으로 수익을 낸다는 의미입니다. R로 표현하면(기대값을 평균 손실로 나눈 값), 0.2R에서 0.5R 정도가 견고하고 현실적인 엣지입니다. 기대값이 높고 일정할수록 계좌가 더 빠르게 복리로 성장합니다.
이 계산기가 보여주는 켈리 비율이란 무엇인가요?
켈리 비율은 당신의 승률과 손익비를 기준으로 장기 성장을 극대화하는 자본 비율입니다: f = 승률 − (패율 ÷ 손익비), 여기서 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실입니다. 풀 켈리는 변동성이 매우 크기 때문에 대부분의 트레이더는 하프 켈리 이하를 사용합니다.