Dimensionneur de position basé sur l'ATR
Dimensionnement ajusté à la volatilité via l'ATR. Définissez votre multiple d'ATR pour la distance du stop-loss, obtenez la taille de position exacte qui maintient le risque à votre pourcentage cible.
Résultats
À propos du Position Sizer ATR
Le Position Sizer ATR transforme la volatilité du marché en une taille de position précise. Il définit la distance de votre stop-loss comme l'Average True Range (ATR) multiplié par un multiplicateur de votre choix, puis dimensionne le trade de sorte que le risque en dollars soit égal à la taille du compte × % de risque. Taille de position = (compte × % de risque) ÷ (ATR × multiplicateur), et il retourne aussi la valeur notionnelle, l'effet de levier implicite et les objectifs 1R–3R mesurés en multiples d'ATR. Utilisez-le lorsque vous voulez un risque en dollars constant tout en laissant la volatilité propre de chaque instrument déterminer la largeur du stop.