암호화폐 상관관계 매트릭스
주요 코인들이 실제로 얼마나 함께 움직이는지 확인하세요. +1에 가까운 상관관계는 두 자산이 함께 오르내린다는 뜻으로 — 둘 다 보유해도 분산 효과가 거의 없습니다. Binance 가격 데이터 기반 실시간 피어슨 상관관계입니다.
자산
상관관계 히트맵
−1 역방향 동조 +1
상관관계 매트릭스 읽는 법
각 셀은 두 자산의 기간별 수익률 간 피어슨 상관계수입니다. 녹색(+1에 가까움)은 두 자산이 함께 움직인다는 뜻이고, 빨간색(−1에 가까움)은 반대로 움직인다는 뜻이며, 0에 가까운 값은 선형 관계가 거의 없다는 뜻입니다. 암호화폐 시장에서는 대부분의 대형 코인이 비트코인과 높은 상관관계를 유지하므로 — 알트코인 다섯 개를 담아도 분산이 아니라 오히려 리스크가 집중되는 경우가 많습니다. 동조에서 벗어나는 페어를 눈여겨보세요: 그런 페어가 진정한 분산 효과를 제공합니다. 상관관계는 과거 데이터를 기반으로 하며 시간이 지나면서 변하므로, 다양한 기간으로 다시 계산해 관계가 어떻게 달라지는지 확인하세요.
자주 묻는 질문
암호화폐 상관관계 매트릭스는 무엇을 보여주나요?
서로 다른 코인들의 수익률이 얼마나 밀접하게 함께 움직이는지를 보여줍니다. +1에 가까운 값은 두 자산이 거의 같은 방향으로 움직인다는 뜻이고, −1에 가까운 값은 반대 방향으로 움직인다는 뜻이며, 0에 가까운 값은 선형 관계가 거의 없다는 뜻입니다.
분산 투자에서 상관관계가 왜 중요한가요?
높은 상관관계를 가진 여러 자산을 보유하면 함께 하락하는 경향이 있어 리스크가 분산되지 않고 오히려 집중됩니다. 낮거나 음의 상관관계를 가진 페어일수록 더 진정한 분산 효과를 제공합니다.
상관관계는 어떻게 계산되나요?
이 도구는 Binance에서 각 자산의 최근 가격 캔들 데이터를 가져와 기간별 수익률로 변환한 뒤, 모든 페어 간의 피어슨 상관계수를 계산합니다. 자산 구성이나 조회 기간을 바꿔가며 관계가 어떻게 달라지는지 확인해 보세요.