Ma Trận Tương Quan Crypto
Xem các đồng coin lớn thực sự biến động cùng nhau ra sao. Tương quan gần +1 nghĩa là chúng tăng giảm đồng nhịp — nên nắm giữ cả hai ít giúp đa dạng hóa. Tương quan Pearson trực tiếp từ dữ liệu giá Binance.
Tài Sản
Bản Đồ Nhiệt Tương Quan
Cách đọc ma trận tương quan
Mỗi ô là tương quan Pearson giữa lợi suất theo từng chu kỳ của hai tài sản. Xanh lá (gần +1) nghĩa là chúng biến động cùng chiều; đỏ (gần −1) nghĩa là chúng biến động ngược chiều; giá trị gần 0 nghĩa là ít có quan hệ tuyến tính. Trong crypto, hầu hết các đồng vốn hóa lớn vẫn tương quan cao với Bitcoin — nên gom năm đồng alt thường tập trung rủi ro hơn là đa dạng hóa. Hãy để ý những cặp tách rời nhau: đó mới là đa dạng hóa thực sự. Tương quan mang tính lịch sử và thay đổi theo thời gian; hãy tính lại trên các khung khác nhau để thấy các mối quan hệ thay đổi ra sao.