파산 확률 계산기
트레이딩 계좌가 0이 될 확률은 얼마일까요? Balsara의 파산 확률 공식을 사용하며, 승률·평균 손익비·거래당 리스크를 입력합니다.
결과
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파산 확률 계산기란
파산 확률 계산기는 Balsara 스타일 모델을 사용해, 전략의 우위가 발휘되기 전에 연속 손실이 계좌를 소진시킬 확률을 추정합니다. 승률, 평균 손익비, 거래당 리스크를 입력하면 파산 확률, 임계값에 도달하는 연속 손실 횟수, 기대값, 안전도 판정을 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
트레이딩에서 파산 확률이란 무엇인가요?
파산 확률이란 전략이 양(+)의 기대값을 가지고 있더라도, 연속된 손실로 인해 계좌가 정해둔 실패 수준(예: 자본의 절반 손실)까지 떨어질 확률을 말합니다. 이는 승률, 손익비, 거래당 리스크 비율에 따라 달라집니다.
파산 확률을 어떻게 낮출 수 있나요?
거래당 리스크를 줄이거나, 승률을 높이거나, 손익비를 개선하세요. 거래당 리스크를 줄이는 것이 가장 직접적인 방법입니다 — 리스크 비율을 절반으로 줄이면 일반적인 연속 손실이 계좌를 무너뜨릴 확률이 크게 낮아집니다.
수익성 있는 전략도 파산할 수 있나요?
네. 양(+)의 우위는 수많은 거래를 거쳐야 비로소 효과를 발휘합니다. 거래당 리스크가 너무 크면 그 우위가 나타나기도 전에 평범한 연속 손실만으로도 계좌가 파산할 수 있습니다. 포지션 크기를 통제하는 것이야말로 좋은 전략이 충분히 오래 살아남아 승리하게 만드는 핵심입니다.