Монте-Карло симулятор эквити
Запустите 500 рандомизированных симуляций вашей стратегии. Смотрите медианную кривую эквити, исходы на 5-м/95-м процентилях, максимальную просадку и вероятность разорения.
Результаты
—
—
—
—
—
О Монте-Карло симуляторе эквити
Монте-Карло симулятор эквити прогоняет 500 рандомизированных последовательностей вашей стратегии на основе винрейта, среднего выигрыша/проигрыша и риска на сделку. Вместо одной аккуратной кривой он показывает диапазон реалистичных исходов — медианный итоговый баланс, 5-й и 95-й процентили, типичную максимальную просадку и вероятность разорения. Каждый прогон перемешивает порядок прибыльных и убыточных сделок, поэтому повторный запуск исследует новые пути.
Часто задаваемые вопросы
Что даёт трейдеру симуляция Монте-Карло?
Она показывает распределение исходов, которые способно дать ваше преимущество, а не один усреднённый путь. Прогоняя сотни случайных последовательностей сделок, она показывает, как удачный или неудачный порядок сделок влияет на итоговый баланс и просадку — то, что скрывает одиночный бэктест.
Почему при каждом запуске я получаю разные результаты?
Каждый запуск генерирует новую случайную последовательность прибыльных и убыточных сделок на основе ваших данных, поэтому медиана, процентили и просадка каждый раз немного меняются. В этом и суть: вариативность показывает разброс возможных результатов, а не один детерминированный итог.
Какая вероятность разорения считается хорошей?
Чем ниже, тем лучше; многие трейдеры стремятся к вероятности разорения значительно ниже 5% при выбранном уровне риска. Если симулятор показывает высокую вероятность разорения, уменьшите риск на сделку или улучшите винрейт и соотношение прибыли к риску, прежде чем торговать стратегией вживую.