暗号資産 相関マトリックス
主要なコインが実際にどれだけ連動して動くかを確認できます。+1に近い相関は、上昇も下落もほぼ同調することを意味し、両方を保有しても分散効果はほとんどありません。Binanceの価格データからライブのPearson相関を算出。
資産
相関ヒートマップ
相関マトリックスの読み方
各セルは、2つの資産の期間ごとのリターンのPearson相関です。緑（+1に近い）は同方向に動くこと、赤（−1に近い）は逆方向に動くことを意味し、0に近い値は線形的な関係がほとんどないことを示します。暗号資産では、ほとんどの大型銘柄がビットコインと高い相関を保つため、5つのアルトを積み重ねても分散ではなくリスクの集中になりがちです。連動が外れるペアに注目してください — それらこそ真の分散効果をもたらします。相関は過去のものであり、時間とともに変化します。異なる期間で再計算して、関係がどう変わるかを確認してください。
よくある質問
仮想通貨の相関マトリクスは何を示しますか？
異なるコインのリターンがどれほど密接に連動しているかを示します。+1に近い値は二つの資産がほぼ同じ動きをすることを意味し、−1に近い値は逆方向に動くことを、0に近い値は線形関係がほとんどないことを意味します。
分散投資において相関がなぜ重要なのですか？
高い相関を持つ複数の資産を保有することは、リスクを分散するのではなく集中させます。それらは一緒に下落する傾向があるためです。低い相関や負の相関を持つペアは、より真の分散投資効果をもたらします。
相関はどのように計算されますか？
ツールはBinanceから各資産の最近の価格ローソク足データを取得し、それらを期間対期間のリターンに変換して、すべてのペア間のピアソン相関を計算します。資産やルックバック期間を変更することで、関係性の変化を確認できます。
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