What is risk of ruin in trading?

Risk of ruin is the probability that your account falls to a chosen failure level (for example losing half your capital) because of a run of losses, even when your strategy has a positive expectancy. It depends on win rate, reward-to-risk and how much you risk per trade.

How do I reduce my risk of ruin?

Risk less per trade, raise your win rate, or improve your reward-to-risk. Cutting risk per trade is the most direct lever — halving the percentage you risk dramatically lowers the chance that a normal losing streak ends your account.

Can a profitable strategy still go broke?

Yes. A positive edge only pays off over many trades; if you risk too much per trade, an ordinary losing streak can ruin the account before that edge materialises. Controlling position size is what keeps a good strategy alive long enough to win.

破産リスク計算機

トレーディング口座がゼロになる確率は？Balsaraの公式を使用 — 勝率、平均R:R、1取引リスクを入力。

戦略パラメーター

勝率%

平均勝ち（R倍数）

平均負け（R倍数）

1取引リスク%

破産 = ドローダウン

計算結果

期待値/取引—

プロフィットファクター—

ケリー分数—

破産までの連続負け—

破産リスク—

安全性—

破産リスクはBalsara式を使用。RoR < 2%は一般的に安全と見なされます。

Xでシェア Telegramでシェア

破産リスク計算ツールについて

破産リスク計算ツールは、Balsaraスタイルのモデルを使用して、エッジが機能する前に連敗が口座を消滅させる確率を推定します。勝率、平均報酬対リスク比、トレードあたりのリスクを入力すると、破産リスク率、閾値を超える連続損失数、期待値、および安全性の判定が得られます。

よくある質問

トレードにおけるリスク・オブ・ルーインとは何ですか？

リスク・オブ・ルーインとは、戦略がプラスのエクスペクタンシーを持っていても、連敗によって口座が選択した失敗水準（例えば資本の半分を失う）まで落ちる確率です。勝率、リワード・トゥ・リスク、1トレードあたりのリスク量に依存します。

リスク・オブ・ルーインを下げるにはどうすればよいですか？

1トレードあたりのリスクを減らす、勝率を上げる、またはリワード・トゥ・リスクを改善します。1トレードあたりのリスクを減らすのが最も直接的な手段です — リスクするパーセンテージを半分にすると、通常の連敗で口座が尽きる可能性が大幅に下がります。

利益が出る戦略でも破産することがありますか？

あります。プラスのエッジは多くのトレードにわたって初めて機能します。1トレードあたりのリスクが大きすぎると、そのエッジが現れる前に通常の連敗で口座が破綻する可能性があります。ポジションサイズのコントロールが良い戦略を長く生き残らせる鍵です。