What is risk of ruin in trading?

Risk of ruin is the probability that your account falls to a chosen failure level (for example losing half your capital) because of a run of losses, even when your strategy has a positive expectancy. It depends on win rate, reward-to-risk and how much you risk per trade.

How do I reduce my risk of ruin?

Risk less per trade, raise your win rate, or improve your reward-to-risk. Cutting risk per trade is the most direct lever — halving the percentage you risk dramatically lowers the chance that a normal losing streak ends your account.

Can a profitable strategy still go broke?

Yes. A positive edge only pays off over many trades; if you risk too much per trade, an ordinary losing streak can ruin the account before that edge materialises. Controlling position size is what keeps a good strategy alive long enough to win.

파산 위험 계산기

거래 계정이 0이 될 확률은? Balsara 공식 사용 — 승률, 평균 R:R, 거래당 리스크 입력.

전략 매개변수

승률%

평균 이익(R 배수)

평균 손실(R 배수)

거래당 리스크%

파산 = 드로우다운

결과

기대값/거래—

수익 팩터—

켈리 분수—

파산까지 연속 손실—

파산 위험—

안전도—

파산 위험은 Balsara 공식 사용. RoR < 2%는 일반적으로 안전합니다.

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파산 위험 계산기 소개

파산 위험 계산기는 Balsara 스타일 모델을 사용하여, 거래 우위가 효과를 발휘하기 전에 연속 손실이 계좌를 소진시킬 확률을 추정합니다. 승률, 평균 손익비, 거래당 리스크를 입력하면 파산 위험 비율, 임계값을 초과하는 연속 손실 횟수, 기대값, 안전성 판정을 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

트레이딩에서 파산 위험이란 무엇인가요?

파산 위험은 전략이 긍정적인 기대값을 가지고 있어도 연속 손실로 인해 계좌가 선택한 실패 수준(예: 자본의 절반 손실)까지 떨어질 확률입니다. 승률, reward-to-risk 및 거래당 위험 비율에 달려 있습니다.

파산 위험을 어떻게 줄이나요?

거래당 위험을 줄이거나, 승률을 높이거나, reward-to-risk를 개선하세요. 거래당 위험을 줄이는 것이 가장 직접적인 방법입니다 — 위험 비율을 절반으로 줄이면 일반적인 연속 손실로 계좌가 끝날 가능성이 크게 낮아집니다.

수익성 있는 전략도 파산할 수 있나요?

네. 긍정적인 엣지는 많은 트레이드 후에야 효과를 발휘합니다. 거래당 위험이 너무 크면 엣지가 나타나기 전에 일반적인 연속 손실이 계좌를 파괴할 수 있습니다. 포지션 크기를 통제하는 것이 좋은 전략이 충분히 오래 살아남아 이기는 방법입니다.