What is risk of ruin in trading?

Risk of ruin is the probability that your account falls to a chosen failure level (for example losing half your capital) because of a run of losses, even when your strategy has a positive expectancy. It depends on win rate, reward-to-risk and how much you risk per trade.

How do I reduce my risk of ruin?

Risk less per trade, raise your win rate, or improve your reward-to-risk. Cutting risk per trade is the most direct lever — halving the percentage you risk dramatically lowers the chance that a normal losing streak ends your account.

Can a profitable strategy still go broke?

Yes. A positive edge only pays off over many trades; if you risk too much per trade, an ordinary losing streak can ruin the account before that edge materialises. Controlling position size is what keeps a good strategy alive long enough to win.

Máy Tính Rủi Ro Phá Sản

Xác suất tài khoản giao dịch của bạn về 0 là bao nhiêu? Sử dụng công thức Balsara — nhập tỷ lệ thắng, R:R và rủi ro mỗi lệnh.

Thông Số Chiến Lược

Tỷ Lệ Thắng %

Thắng TB (R bội số)

Thua TB (R bội số)

Rủi Ro % / Lệnh

Phá Sản = Drawdown

Kết Quả

Expectancy / Lệnh—

Hệ Số Lợi Nhuận—

Phân Số Kelly—

Thua Liên Tiếp Đến Phá Sản—

Rủi Ro Phá Sản—

Mức Độ An Toàn—

Rủi Ro Phá Sản sử dụng công thức Balsara đơn giản hóa. RoR < 2% được coi là an toàn.

Chia sẻ trên X Chia sẻ trên Telegram

Giới thiệu về Máy Tính Rủi Ro Phá Sản

Máy Tính Rủi Ro Phá Sản ước tính xác suất một chuỗi thua lỗ sẽ xóa sạch tài khoản của bạn trước khi lợi thế giao dịch phát huy tác dụng, sử dụng mô hình theo phong cách Balsara. Nhập tỷ lệ thắng, phần thưởng trung bình so với rủi ro và mức rủi ro mỗi giao dịch để nhận phần trăm rủi ro phá sản, số lần thua liên tiếp vượt ngưỡng, kỳ vọng của bạn và đánh giá độ an toàn.

Câu hỏi thường gặp

Rủi ro phá sản trong giao dịch là gì?

Rủi ro phá sản là xác suất tài khoản của bạn giảm xuống một mức thất bại đã chọn (ví dụ mất một nửa vốn) do một chuỗi thua lỗ, ngay cả khi chiến lược của bạn có kỳ vọng dương. Nó phụ thuộc vào tỷ lệ thắng, reward-to-risk và mức bạn rủi ro mỗi lệnh.

Làm thế nào để giảm rủi ro phá sản?

Rủi ro ít hơn mỗi lệnh, tăng tỷ lệ thắng, hoặc cải thiện reward-to-risk. Cắt giảm rủi ro mỗi lệnh là đòn bẩy trực tiếp nhất — giảm một nửa phần trăm bạn rủi ro sẽ giảm đáng kể khả năng một chuỗi thua bình thường kết thúc tài khoản của bạn.

Một chiến lược có lợi nhuận vẫn có thể phá sản không?

Có. Một lợi thế dương chỉ mang lại hiệu quả sau nhiều giao dịch; nếu bạn rủi ro quá nhiều mỗi lệnh, một chuỗi thua thông thường có thể phá hủy tài khoản trước khi lợi thế đó có cơ hội thể hiện. Kiểm soát kích thước vị thế là điều giữ cho một chiến lược tốt tồn tại đủ lâu để thắng.

Công cụ giao dịch liên quan

Ngừng tính toán thủ công trên mỗi lệnh

AIO Indicator đánh dấu stop cấu trúc, thanh khoản và điểm vào xác suất cao ngay trên biểu đồ — và AIO Terminal tính kích thước, đặt lệnh chỉ trong một click.

Dùng Thử Miễn Phí 5 Ngày