Calculateur d'espérance de trading & Kelly
Transformez votre taux de réussite et votre gain/perte moyen en espérance par trade, facteur de profit et taille de position Kelly que votre edge permet.
Résultats
—
—
—
—
—
À propos du calculateur d'espérance de trading & Kelly
L'espérance indique le résultat moyen en dollars (ou en R) que vous pouvez attendre de chaque trade lorsque votre edge se déploie sur de nombreux trades. La formule de base est espérance = % de réussite × gain moyen − % d'échec × perte moyenne. Entrez votre taux de réussite et votre gain/perte moyen ci-dessus pour obtenir l'espérance par trade, l'espérance en R, le facteur de profit et la fraction de Kelly. Utilisez-le pour confirmer qu'une stratégie est profitable avant d'augmenter la taille, et pour comparer deux systèmes sur une base équivalente.
Questions fréquentes
Comment calculer l'espérance de trading ?
Espérance par trade = (% de réussite × gain moyen) − (% d'échec × perte moyenne). Avec un taux de réussite de 50 %, un gain moyen de 200 $ et une perte moyenne de 100 $, l'espérance est 0,5 × 200 − 0,5 × 100 = 50 $ par trade. Un chiffre positif signifie que la stratégie a un edge.
Qu'est-ce qu'une bonne espérance en trading ?
Toute espérance positive signifie que vous gagnez de l'argent en moyenne sur de nombreux trades. Exprimée en R (espérance divisée par la perte moyenne), 0.2R à 0.5R est un edge solide et réaliste. Plus l'espérance est élevée et constante, plus votre compte capitalise rapidement.
Qu'est-ce que la fraction de Kelly affichée par ce calculateur ?
La fraction de Kelly est la part de capital qui maximise la croissance à long terme pour votre taux de réussite et votre ratio de gain : f = % de réussite − (% d'échec ÷ ratio de gain), où le ratio de gain est gain moyen ÷ perte moyenne. La plupart des traders utilisent demi-Kelly ou moins car le Kelly complet est très volatil.