Simulateur Monte Carlo d'équité
Lancez 500 simulations aléatoires de votre stratégie. Visualisez la courbe d'équité médiane, les résultats des 5e/95e percentiles, le drawdown maximal et la probabilité de ruine.
Résultats
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À propos du simulateur d'équité Monte Carlo
Le simulateur d'équité Monte Carlo exécute 500 séquences aléatoires de votre stratégie à partir de votre taux de réussite, de votre gain/perte moyen et de votre risque par trade. Plutôt qu'une seule courbe bien nette, il affiche l'éventail des résultats réalistes — solde final médian, 5e et 95e percentiles, drawdown maximal typique et probabilité de ruine. Chaque exécution rebrasse l'ordre des gains et des pertes, donc relancer explore de nouvelles trajectoires.
Questions fréquentes
Que révèle une simulation Monte Carlo à un trader ?
Elle montre la distribution des résultats que votre edge peut produire, pas seulement une trajectoire moyenne. En exécutant des centaines de séquences de trades aléatoires, elle révèle à quel point un ordre chanceux ou malchanceux affecte votre solde final et votre drawdown — ce qu'un simple backtest ne montre pas.
Pourquoi obtiens-je des résultats différents à chaque exécution ?
Chaque exécution tire une nouvelle séquence aléatoire de gains et de pertes à partir de vos données, donc la médiane, les percentiles et le drawdown varient légèrement chaque fois. Cette variation est justement l'intérêt : elle montre la dispersion des résultats plutôt qu'un résultat déterministe unique.
Qu'est-ce qu'une bonne probabilité de ruine ?
Plus c'est bas, mieux c'est ; de nombreux traders veulent une probabilité de ruine bien inférieure à 5 % au niveau de risque choisi. Si le simulateur indique un risque de ruine élevé, réduisez le risque par trade ou améliorez le taux de réussite et le ratio risque/récompense avant de trader la stratégie en réel.