Simulador de Patrimonio Monte Carlo
Ejecuta 500 simulaciones aleatorizadas de tu estrategia. Observa la curva de patrimonio mediana, los resultados de percentil 5/95, el drawdown máximo y la probabilidad de ruina.
Resultados
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Acerca del Simulador de Capital Monte Carlo
El Simulador de Capital Monte Carlo ejecuta 500 secuencias aleatorizadas de tu estrategia a partir de tu tasa de acierto, ganancia/pérdida promedio y riesgo por operación. En lugar de una sola curva ordenada, muestra el rango de resultados realistas: saldo final mediano, los percentiles 5 y 95, el drawdown máximo típico y la probabilidad de ruina. Cada ejecución reorganiza el orden de ganancias y pérdidas, así que volver a ejecutar explora nuevas trayectorias.
Preguntas frecuentes
¿Qué le dice una simulación Monte Carlo a un trader?
Muestra la distribución de resultados que tu ventaja puede producir, no solo una trayectoria promedio. Al ejecutar cientos de secuencias de operaciones aleatorias, revela cómo el orden afortunado o desafortunado afecta tu saldo final y drawdown, algo que un solo backtest oculta.
¿Por qué obtengo resultados diferentes cada vez que la ejecuto?
Cada ejecución extrae una nueva secuencia aleatoria de ganancias y pérdidas a partir de tus datos, así que la mediana, los percentiles y el drawdown varían ligeramente cada vez. Esa variación es el punto: muestra la dispersión de resultados en lugar de un resultado determinista único.
¿Cuál es una buena probabilidad de ruina?
Cuanto más baja, mejor; muchos traders buscan una probabilidad de ruina muy por debajo del 5% en su nivel de riesgo elegido. Si el simulador muestra una alta probabilidad de ruina, reduce el riesgo por operación o mejora la tasa de acierto y la relación recompensa-riesgo antes de operar la estrategia en real.