ब्लैक-शोल्स & ग्रीक्स कैलकुलेटर
ब्लैक-शोल्स मॉडल से यूरोपियन Call और Put ऑप्शंस की कीमत निकालें और सभी 5 ग्रीक्स देखें — Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho। मार्केट प्राइस से वोलैटिलिटी रिवर्स-सॉल्व करने के लिए Implied Volatility मोड पर स्विच करें।
परिणाम
इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करें
ब्लैक-शोल्स एक यूरोपियन ऑप्शन की कीमत 5 इनपुट से निकालता है: मौजूदा स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक, ऑप्शन की इम्प्लाइड वोलैटिलिटी, रिस्क-फ्री इंटरेस्ट रेट, और एक्सपायरी तक बचा समय। उल्टा हिसाब लगाने के लिए "Implied Volatility" मोड पर स्विच करें: वोलैटिलिटी अंदाज़ा लगाने के बजाय ऑप्शन की असल मार्केट प्राइस डालें, कैलकुलेटर वह वोलैटिलिटी सॉल्व करता है जो मार्केट प्राइस कर रहा है, फिर उसी वोलैटिलिटी पर कैलकुलेट किए गए ग्रीक्स दिखाता है। Delta बताता है कि अंडरलाइंग में $1 मूव होने पर ऑप्शन की कीमत कितनी बदलती है; Gamma यह है कि Delta खुद कितनी तेज़ी से बदलता है; Theta हर कैलेंडर दिन बीतने पर होने वाला डॉलर नुकसान है; Vega वोलैटिलिटी में 1 पर्सेंटेज पॉइंट बदलाव पर कीमत में बदलाव है; Rho इंटरेस्ट रेट में 1 पर्सेंटेज पॉइंट बदलाव पर कीमत में बदलाव है। यह मॉडल यूरोपियन-स्टाइल एक्सरसाइज़ (सिर्फ एक्सपायरी पर) और बिना डिविडेंड मानकर चलता है — अमेरिकन ऑप्शंस और डिविडेंड देने वाले अंडरलाइंग की कीमत थोड़ी अलग होगी।