Máy Tính Black-Scholes & Greeks
Định giá quyền chọn Call và Put kiểu châu Âu bằng mô hình Black-Scholes và xem đầy đủ 5 chỉ số Greeks — Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Chuyển sang chế độ Implied Volatility để giải ngược volatility từ giá thị trường.
Kết Quả
Cách dùng công cụ này
Black-Scholes định giá một quyền chọn châu Âu từ 5 input: giá giao ngay hiện tại, giá thực hiện, volatility (độ biến động ngụ ý) của quyền chọn, lãi suất phi rủi ro, và thời gian còn lại đến đáo hạn. Chuyển sang chế độ "Implied Volatility" để làm ngược lại: nhập giá thị trường thực tế của quyền chọn thay vì đoán volatility, công cụ sẽ giải ra mức volatility mà thị trường đang định giá, sau đó hiển thị các Greeks tính tại mức volatility đó. Delta đo mức giá quyền chọn thay đổi bao nhiêu khi tài sản cơ sở thay đổi $1; Gamma là tốc độ Delta tự thay đổi; Theta là số tiền mất đi mỗi ngày lịch trôi qua; Vega là mức giá thay đổi khi volatility thay đổi 1 điểm phần trăm; Rho là mức giá thay đổi khi lãi suất thay đổi 1 điểm phần trăm. Mô hình này giả định thực hiện kiểu châu Âu (chỉ tại đáo hạn) và không có cổ tức — quyền chọn kiểu Mỹ và tài sản có trả cổ tức sẽ định giá hơi khác.