크립토 베타 계산기 (vs BTC)
비트코인(크립토의 사실상 시장 벤치마크) 대비 알트코인의 실시간 베타를 바이낸스 캔들의 페어링된 기간 수익률로 계산합니다. 베타가 실제 움직임을 얼마나 설명하는지 상관관계와 R²로도 확인할 수 있습니다.
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결과
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베타 계산 방법
이 계산기는 선택한 자산과 BTC에 대해 동일한 수의 최근 캔들을 가져와 각각을 기간별 백분율 수익률로 변환하고, (BTC 수익률, 자산 수익률) 쌍의 점들을 통과하는 직선을 최소제곱법(OLS)으로 적합시킵니다. 베타는 그 직선의 기울기입니다 — 조회 기간 동안 BTC가 1% 움직일 때 자산이 평균적으로 얼마나 움직였는지를 나타냅니다. 알파는 그 직선의 절편으로, BTC에 대한 베타 조정 노출을 제거한 후 남는 자산의 평균 수익률입니다. 상관관계(및 그 제곱인 R²)는 두 자산이 실제로 얼마나 밀접하게 함께 움직이는지를 알려줍니다 — 상관관계가 1에 가까운 베타 2는, 상관관계가 0에 가까운(BTC가 자산의 실제 움직임을 거의 설명하지 못하는) 동일한 베타 2보다 훨씬 신뢰할 수 있는 관계입니다.
자주 묻는 질문
더 넓은 크립토 지수 대신 BTC를 시장 벤치마크로 사용하는 이유는 무엇인가요?
비트코인은 크립토가 가진 시장 전체 벤치마크에 가장 가까운 자산입니다 — 대부분의 알트코인은 어떤 다각화된 지수보다 BTC와 함께 움직이고 더 강하게 상관되며, BTC는 모든 크립토 자산 중 가장 깊고 연속적인 가격 이력을 가지고 있습니다. 이는 대부분의 크립토 베타 추적기가 사용하는 동일한 관행입니다.
베타가 1보다 크거나(또는 작으면) 무엇을 의미하나요?
베타가 1을 넘으면 그 자산이 역사적으로 BTC의 움직임을 증폭시켰다는 뜻입니다 — 양방향 모두 더 큰 변동입니다. 베타가 0과 1 사이이면 BTC와 같은 방향으로 움직였지만 그 정도가 더 작았다는 뜻입니다. 음의 베타(크립토에서는 드물고 보통 단기적)는 조회 기간 동안 그 자산이 BTC와 반대로 움직이는 경향이 있었다는 뜻입니다.
인터벌이나 조회 기간을 바꾸면 베타가 크게 달라지는 이유는 무엇인가요?
베타는 입력한 수익률 구간에서 추정되므로 인터벌(1시간 수익률과 1일 수익률은 서로 다른 종류의 동조 움직임을 포착함)과 얼마나 멀리 되돌아보는지(하나의 큰 디커플링 이벤트가 포함된 기간은 추정치를 크게 흔들 수 있음) 모두에 민감합니다. 유일하게 '진짜'인 베타는 없습니다 — 대략적이고 시장 국면에 의존하는 통계적 요약으로 취급하고, 그 특정 추정치가 얼마나 신뢰할 수 있는지 판단하기 위해 상관관계/R²도 함께 확인하세요.