포트폴리오 히트 계산기
현재 보유 중인 모든 포지션을 추가해 총 리스크를 하나의 숫자로 확인하세요 — 포트폴리오 히트, 즉 모든 손절이 동시에 발생했을 때 잃게 될 계좌 비율입니다.
결과
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포트폴리오 히트란?
포트폴리오 히트는 보유 중인 모든 포지션이 동시에 손절에 도달했을 때 잃게 될 계좌 자금의 총 비율입니다. '거래당 1% 리스크' 규칙을 여러 포지션에 적용한 버전이라고 할 수 있습니다. 5개의 포지션을 보유하고 각각 1%씩 리스크를 지고 있다면, 포트폴리오 히트는 5%가 됩니다 — 즉, 상관관계가 높은 급격한 시장 움직임으로 한꺼번에 손절될 경우 계좌 자금의 5%를 한 번에 잃을 수 있다는 뜻입니다. 대부분의 전문 리스크 관리 프레임워크는 개별 거래 리스크가 작아 보이더라도 총 히트를 계좌 자금의 5~10% 수준으로 제한합니다. 익스포저(계좌 대비 %)는 별개의 지표로, 손절 거리와 무관하게 실제로 보유하고 있는 총 명목 포지션 규모를 나타내며, 실제로 얼마나 많은 레버리지/시장 익스포저를 지고 있는지를 보여줍니다.
자주 묻는 질문
안전한 포트폴리오 히트 수준은 어느 정도인가요?
많은 전문 트레이더와 프랍 펌은 개별 거래 리스크가 작고 통제되어 있더라도 총 포트폴리오 히트를 계좌 자금의 5~10%로 제한합니다. 적절한 상한선은 보유 포지션 간의 상관관계에 따라 달라집니다 — 상관관계가 없는 1% 리스크 거래 5개가, 같은 시장 움직임으로 한꺼번에 손절될 수 있는 상관관계 높은 거래 5개보다 안전합니다.
포트폴리오 히트와 익스포저의 차이는 무엇인가요?
포트폴리오 히트는 모든 손절이 발생했을 때 잃게 될 금액으로, 각 손절이 진입가에서 얼마나 떨어져 있는지에 따라 달라집니다. 익스포저는 손절 거리와 무관하게 전체 포지션 규모(명목 가치)로, 전반적으로 얼마나 많은 레버리지나 시장 익스포저를 지고 있는지를 반영합니다. 손절이 타이트해서 히트는 낮지만(포지션 규모가 커서) 익스포저는 높을 수도 있고, 그 반대일 수도 있습니다.
방향(롱 또는 숏)이 리스크 계산에 영향을 미치나요?
아니요. 포지션별 리스크는 단순히 진입가와 손절가 사이의 거리에 포지션 규모를 곱한 값이며, 이 거리는 롱 진입가 아래에 손절이 있든 숏 진입가 위에 손절이 있든 동일합니다. 계산기는 방향을 알 필요 없이 손절이 실제로 어디에 있는지만 알면 됩니다.