Калькулятор портфельного риска (Portfolio Heat)
Добавьте все открытые позиции, чтобы увидеть суммарный риск одним числом — portfolio heat, процент счёта, который вы потеряете, если все стоп-лоссы сработают одновременно.
Результаты
Что такое portfolio heat?
Portfolio heat — это суммарный процент счёта, который вы потеряете, если все открытые позиции одновременно достигнут своих стоп-лоссов. Это многопозиционная версия правила «рискуй 1% на сделку»: если у вас пять открытых сделок с риском 1% каждая, ваш portfolio heat равен 5% — то есть серия одновременных стоп-аутов (резкое коррелированное движение рынка) может стоить вам 5% счёта за один раз. Большинство профессиональных риск-фреймворков ограничивают суммарный heat в пределах 5–10% счёта, даже если риск каждой отдельной сделки выглядит небольшим. Экспозиция (% от счёта) — отдельный показатель: это ваш суммарный номинальный размер позиций независимо от дистанции стопа, показывающий, сколько плеча и рыночной экспозиции вы фактически несёте.