Матрица корреляций криптовалют
Посмотрите, как на самом деле движутся вместе основные монеты. Корреляция около +1 означает, что они растут и падают синхронно — держать обе почти не даёт диверсификации. Живая корреляция Пирсона по ценовым данным Binance.
Активы
Тепловая карта корреляций
Как читать корреляционную матрицу
Каждая ячейка — это корреляция Пирсона доходностей двух активов от периода к периоду. Зелёный (около +1) означает, что они движутся вместе; красный (около −1) — что в противоположных направлениях; значения около 0 говорят о слабой линейной связи. В крипте большинство крупных монет остаются сильно коррелированными с биткоином, поэтому портфель из пяти альткоинов часто концентрирует риск, а не диверсифицирует его. Следите за парами, которые расходятся: именно они дают настоящую диверсификацию. Корреляция строится на исторических данных и меняется со временем; пересчитывайте её на разных окнах, чтобы видеть, как меняются взаимосвязи.