AIO.
RU ▾

Инструменты — Конструктор опционных стратегий

Конструктор опционных стратегий

Собирайте многоногие опционные стратегии — стрэддлы, стрэнглы, спреды, железные кондоры, бабочки или любые собственные комбинации — и смотрите точный совокупный график выплат, максимальную прибыль, максимальный убыток и цены безубыточности на экспирацию.

Ноги

$

Результаты

Макс. прибыль —
Макс. убыток —
Чистая стоимость —
Точка(и) безубыточности —

Все ноги должны иметь одну и ту же экспирацию — конструктор показывает выплату строго на момент экспирации, а не раньше. Премии берутся из ваших вводных, а не из живых рыночных котировок; перед расчётом размера реальной позиции сверьте актуальные цены в живой опционной цепочке.

Как пользоваться конструктором стратегий

Добавьте по одной ноге на каждый опцион вашей стратегии — колл или пут, лонг или шорт, со страйком, премией и количеством — и график построит совокупную прибыль/убыток на экспирацию в диапазоне цен базового актива. Шесть кнопок-пресетов заполняют типовые комбинации (стрэддл, стрэнгл, бычий колл-спред, медвежий пут-спред, железный кондор, бабочка), которые затем можно отредактировать под реальные страйки и премии из живой опционной цепочки. Максимальная прибыль, максимальный убыток и точки безубыточности вычисляются точно по совокупной позиции, без аппроксимации: выплата любой комбинации коллов и путов с одной экспирацией кусочно-линейна по цене базового актива, поэтому калькулятор оценивает её точно в математически значимых точках (ноль и каждый страйк), а не по сетке цен.

Часто задаваемые вопросы

Почему у всех ног должна быть одна экспирация?
Калькулятор строит выплату строго на момент экспирации. При смешении экспираций (календарный спред) ближняя нога истекает — и заменяется своей внутренней стоимостью или деньгами — тогда как у дальней ноги ещё остаётся временная стоимость, которую эта простая модель «на экспирацию» отразить не может. Для комбинаций с одной экспирацией (стрэддлы, спреды, кондоры, бабочки) выплата на экспирацию точна.
Что означает «Без ограничений» для максимальной прибыли или убытка?
Стратегия с чистой длинной позицией по коллам (длинных коллов по количеству больше, чем коротких) имеет неограниченный потенциал прибыли при безграничном росте цены базового актива. Зеркальный случай — чистая короткая позиция по коллам — несёт неограниченный потенциал убытка. Одни лишь путы никогда не создают неограниченный исход, поскольку у цены базового актива есть естественная нижняя граница — ноль.
Почему фактическое исполнение может отличаться от расчётов калькулятора?
Инструмент вычисляет выплату строго НА момент экспирации по введённым вами премиям. До экспирации рыночная цена опциона также отражает временную стоимость и подразумеваемую волатильность (для этого см. калькулятор Блэка-Шоулза и греков), поэтому P&L позиции по текущим рыночным ценам до экспирации будет отличаться от этой выплаты на экспирацию — зачастую существенно для опционов «у денег» задолго до экспирации.

Похожие торговые инструменты

Калькулятор прибыли и убытков Калькулятор цены безубытка Калькулятор фандинга Крипто-конвертер прибыли и цен Калькулятор дохода от ставки финансирования Конвертер APR ↔ APY ↔ DPR
Начать 5-дневный бесплатный триал