Калькулятор коэффициентов Шарпа и Сортино
Вставьте ряд периодических доходностей и мгновенно получите показатели с поправкой на риск — коэффициент Шарпа (с учётом волатильности) и коэффициент Сортино (с учётом риска просадки), в годовом выражении.
Ряд доходностей
Результаты
Как интерпретировать Шарпа и Сортино
Коэффициент Шарпа делит среднюю избыточную доходность (доходность минус безрисковая ставка) на волатильность ВСЕХ доходностей, поэтому стратегия, которая одинаково сильно колеблется вверх и вниз, штрафуется так же, как и та, что колеблется только вниз. Коэффициент Сортино исправляет это, учитывая в знаменателе только отклонения вниз ниже безрисковой ставки — стратегия с крупными всплесками вверх и небольшими контролируемыми убытками покажет заметно более высокий Сортино, чем Шарп. Как грубый ориентир: Шарп или Сортино выше 1 считается приемлемым, выше 2 — очень хорошим, выше 3 — отличным, но всегда сравнивайте стратегии на одинаковой длине периода и периодичности, поскольку короткие или удачные выборки могут давать обманчиво высокие коэффициенты.