Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino
Pega una serie de rendimientos periódicos para obtener el rendimiento ajustado al riesgo en un solo paso — Ratio Sharpe (ajustado por volatilidad) y Ratio Sortino (ajustado por riesgo bajista), anualizados.
Serie de Rendimientos
Resultados
Cómo interpretar Sharpe y Sortino
El Ratio Sharpe divide tu rendimiento excedente promedio (rendimiento menos la tasa libre de riesgo) por la volatilidad de TODOS los rendimientos, por lo que una estrategia que oscila hacia arriba tanto como hacia abajo es penalizada igual que una que solo oscila hacia abajo. El Ratio Sortino corrige esto contando en su denominador solo las desviaciones bajistas por debajo de la tasa libre de riesgo — una estrategia con grandes repuntes al alza y pérdidas pequeñas y controladas mostrará un Sortino mucho más alto que el Sharpe. Como guía aproximada, un Sharpe o Sortino por encima de 1 se considera aceptable, por encima de 2 muy bueno, y por encima de 3 excelente — pero siempre compara estrategias en el mismo período de tiempo y frecuencia, ya que muestras cortas o afortunadas pueden producir ratios engañosamente altos.