Calculateur de ratios de Sharpe et de Sortino
Collez une série de rendements périodiques pour obtenir en un instant une performance ajustée au risque — Ratio de Sharpe (ajusté à la volatilité) et Ratio de Sortino (ajusté au risque baissier), annualisés.
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Comment lire les ratios de Sharpe et de Sortino
Le Ratio de Sharpe divise votre rendement excédentaire moyen (rendement moins le taux sans risque) par la volatilité de TOUS les rendements, si bien qu'une stratégie qui oscille autant à la hausse qu'à la baisse est pénalisée de la même façon qu'une stratégie qui n'oscille qu'à la baisse. Le Ratio de Sortino corrige cela en ne comptant, dans son dénominateur, que les déviations baissières sous le taux sans risque — une stratégie avec de fortes hausses et de petites pertes maîtrisées affichera un Sortino bien plus élevé que son Sharpe. En règle générale, un Sharpe ou Sortino supérieur à 1 est considéré acceptable, supérieur à 2 très bon, et supérieur à 3 excellent — mais comparez toujours des stratégies sur la même durée et la même fréquence, car des échantillons courts ou chanceux peuvent produire des ratios trompeusement élevés.