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Outils — Calculateur de Portfolio Heat

Calculateur de Portfolio Heat

Ajoutez chaque position actuellement ouverte pour voir votre risque total en un seul chiffre — le portfolio heat, soit le % de votre compte que vous perdriez si tous les stop-loss étaient touchés en même temps.

Configuration du trade

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Résultats

Portfolio Heat —
Risque total ($) —
Exposition notionnelle totale —
Exposition (% du compte) —
Positions ouvertes —

Le risque par position est |entrée − stop| × taille, indépendamment de la direction — le stop d'un short au-dessus de l'entrée donne le même risque que le stop d'un long en dessous. Les lignes sans entrée, stop ou taille sont ignorées.

Qu'est-ce que le portfolio heat ?

Le portfolio heat est le pourcentage total de votre compte que vous perdriez si toutes les positions ouvertes touchaient leur stop-loss en même temps. C'est la version multi-positions de la règle « risquer 1% par trade » : si vous avez cinq trades ouverts risquant chacun 1%, votre portfolio heat est de 5% — ce qui signifie qu'une série simultanée de stops touchés (un mouvement de marché brutal et corrélé) pourrait vous coûter 5% de votre compte en un seul coup. La plupart des cadres de gestion du risque professionnels plafonnent le heat total entre 5% et 10% du compte, même si le risque de chaque trade individuel semble faible. L'exposition (% du compte) est un chiffre distinct — c'est la taille notionnelle totale de vos positions indépendamment de la distance du stop, et elle montre le levier/l'exposition au marché que vous portez réellement.

Questions fréquentes

Quel est un niveau sûr de portfolio heat ?
De nombreux traders professionnels et prop firms plafonnent le portfolio heat total à 5-10% des capitaux du compte, même lorsque chaque trade individuel ne risque qu'un petit pourcentage contrôlé. Le plafond adapté dépend du degré de corrélation entre vos positions ouvertes — cinq trades non corrélés risquant 1% chacun sont plus sûrs que cinq trades fortement corrélés qui pourraient tous être stoppés par le même mouvement de marché.
Quelle est la différence entre portfolio heat et exposition ?
Le portfolio heat correspond à ce que vous perdriez si tous les stop-loss étaient touchés — cela dépend de la distance entre chaque stop et son entrée. L'exposition est la taille totale de vos positions (valeur notionnelle) indépendamment de la distance du stop — elle reflète le levier ou l'exposition au marché que vous portez globalement. Vous pouvez avoir un heat faible (stops serrés) avec une exposition élevée (grandes tailles de position), ou l'inverse.
La direction (long ou short) change-t-elle le calcul du risque ?
Non. Le risque par position est simplement la distance entre l'entrée et le stop, multipliée par la taille de la position — cette distance est la même que le stop soit sous une entrée longue ou au-dessus d'une entrée courte. Le calculateur n'a pas besoin de connaître la direction, seulement l'emplacement réel de votre stop.

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