Калькулятор Блэка-Шоулза и греков
Рассчитывайте цены европейских колл- и пут-опционов по модели Блэка-Шоулза и смотрите все пять греков — Дельту, Гамму, Тету, Вегу, Ро. Переключитесь в режим подразумеваемой волатильности, чтобы обратным расчётом получить волатильность из рыночной цены.
Результаты
Как пользоваться калькулятором
Модель Блэка-Шоулза рассчитывает цену европейского опциона по пяти параметрам: текущей спот-цене, страйку, подразумеваемой волатильности опциона, безрисковой процентной ставке и оставшемуся сроку до экспирации. Переключитесь в режим «Подразумеваемая волатильность», чтобы решить обратную задачу: введите фактическую рыночную цену опциона вместо предполагаемой волатильности — калькулятор найдёт волатильность, которую закладывает рынок, и покажет греки, рассчитанные при этой найденной волатильности. Дельта показывает, насколько меняется цена опциона при движении базового актива на $1; Гамма — как быстро меняется сама Дельта; Тета — долларовая стоимость, теряемая за каждый календарный день; Вега — изменение цены на 1 процентный пункт волатильности; Ро — изменение цены на 1 процентный пункт процентной ставки. Модель предполагает европейский стиль исполнения (только в дату экспирации) и отсутствие дивидендов — американские опционы и активы с дивидендными выплатами будут оцениваться немного иначе.